Сравнение T.TO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TELUS Corporation (T.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: T.TO или SCHD.
Основные характеристики
| T.TO | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.66% | 6.01% |
| Дох-ть за 1 год | -12.15% | 17.73% |
| Дох-ть за 3 года | -0.27% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.20% | 12.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.86% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 17.28% | 11.04% |
| Макс. просадка | -88.18% | -33.37% |
| Current Drawdown | -26.85% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между T.TO и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности T.TO и SCHD
С начала года, T.TO показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции T.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.86% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение T.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (T.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T.TO и SCHD
Дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности SCHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.TO TELUS Corporation | 6.55% | 6.17% | 5.19% | 4.27% | 4.70% | 4.48% | 4.64% | 4.14% | 4.30% | 4.39% | 3.63% | 3.72% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.34% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок T.TO и SCHD
Максимальная просадка T.TO за все время составила -88.18%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T.TO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности T.TO и SCHD
TELUS Corporation (T.TO) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что T.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.