Сравнение SYLD с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
SYLD и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYLD или DIVO.
Основные характеристики
| SYLD | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.06% | 4.26% |
| Дох-ть за 1 год | 22.53% | 10.01% |
| Дох-ть за 3 года | 5.59% | 7.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.46% | 10.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 16.02% | 8.28% |
| Макс. просадка | -45.36% | -30.04% |
| Current Drawdown | -6.55% | -3.16% |
Корреляция
Корреляция между SYLD и DIVO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SYLD и DIVO
С начала года, SYLD показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 4.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и DIVO
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SYLD c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и DIVO
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DIVO в 4.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.81% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.40% | 1.92% | 2.11% | 1.77% | 0.83% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.66% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.85% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и DIVO
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и DIVO
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.