Сравнение SYBV.DE с X710.DE
SYBV.DE (State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and X710.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - SYBV.DE tracks the Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index while X710.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBV.DE returned -2.07%/yr vs -0.36%/yr for X710.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SYBV.DE и X710.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBV.DE показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у X710.DE с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции SYBV.DE уступали акциям X710.DE по среднегодовой доходности: -2.07% против -0.36% соответственно.
SYBV.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -1.68%
- С начала года
- -0.78%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- -2.07%
X710.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -0.86%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -0.36%
Сравнение доходности по годам SYBV.DE и X710.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBV.DE State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.78% | -3.55% | -0.53% | 9.88% | -32.00% | -6.75% | 10.69% | 15.42% | 2.38% | -0.74% |
X710.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF | -0.35% | 1.72% | 0.93% | 8.80% | -19.87% | -3.00% | 4.20% | 6.78% | 1.03% | 1.08% |
Correlation
The correlation between SYBV.DE and X710.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between SYBV.DE and X710.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBV.DE vs. X710.DE — Ранг доходности на риск
SYBV.DE
X710.DE
Сравнение SYBV.DE c X710.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBV.DE | X710.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.08 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 0.20 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBV.DE и X710.DE
Максимальная просадка SYBV.DE за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки X710.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBV.DE и X710.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBV.DE | X710.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.94% | -23.16% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -4.18% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | -4.41% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -22.84% | -16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.94% | -23.16% | -17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.24% | -13.84% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.95% | -5.24% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.69% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBV.DE и X710.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что SYBV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X710.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBV.DE | X710.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 1.39% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 4.25% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 4.98% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 7.37% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 6.29% | +4.13% |
Сравнение комиссий SYBV.DE и X710.DE
И SYBV.DE, и X710.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBV.DE и X710.DE
Дивидендная доходность SYBV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как X710.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBV.DE State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 3.41% | 3.31% | 2.82% | 2.01% | 0.89% | 0.51% | 0.76% | 1.23% | 1.34% | 1.47% | 0.59% |
X710.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SYBV.DE and X710.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBV.DE and X710.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
SYBV.DE tracks Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index, while X710.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для SYBV.DE и X710.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор