Сравнение SYBV.DE с SPPY.DE
SYBV.DE (State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBV.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBV.DE returned -7.05%/yr vs 14.34%/yr for SPPY.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SYBV.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBV.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBV.DE показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 11.85%.
SYBV.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -1.68%
- С начала года
- -0.78%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- -2.07%
SPPY.DE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBV.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBV.DE State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.78% | -3.55% | -0.53% | 9.88% | -32.00% | -6.75% | 10.69% | -0.66% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.85% | 4.43% | 32.86% | 26.94% | -14.48% | 41.13% | 8.01% | 3.47% |
Correlation
The correlation between SYBV.DE and SPPY.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.03 |
Over the past year, SYBV.DE and SPPY.DE have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBV.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
SYBV.DE
SPPY.DE
Сравнение SYBV.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBV.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.61 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 13.81 | -14.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBV.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка SYBV.DE за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки SPPY.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBV.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBV.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.94% | -33.33% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -6.72% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | -23.81% | +13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -23.81% | -15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.24% | -1.43% | -32.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.95% | -4.76% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.76% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBV.DE и SPPY.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) составляет 2.14%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что SYBV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBV.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.55% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 7.93% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 11.63% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 15.46% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 17.47% | -7.05% |
Сравнение комиссий SYBV.DE и SPPY.DE
SYBV.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBV.DE и SPPY.DE
Дивидендная доходность SYBV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBV.DE State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 3.41% | 3.31% | 2.82% | 2.01% | 0.89% | 0.51% | 0.76% | 1.23% | 1.34% | 1.47% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
SYBV.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SYBV.DE.
SYBV.DE is categorized as European Government Bonds, while SPPY.DE is S&P 500. SYBV.DE tracks Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.15% for SYBV.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBV.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор