PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBV.DE с EL4K.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBV.DE с EL4K.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBV.DE (State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and EL4K.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - SYBV.DE tracks the Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index while EL4K.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBV.DE returned -2.07%/yr vs -0.42%/yr for EL4K.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SYBV.DE и EL4K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBV.DE показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у EL4K.DE с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции SYBV.DE уступали акциям EL4K.DE по среднегодовой доходности: -2.07% против -0.42% соответственно.

SYBV.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
-1.68%
С начала года
-0.78%
1 год
-1.03%
3 года*
0.10%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-2.07%

EL4K.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
-0.66%
С начала года
-0.25%
1 год
0.26%
3 года*
2.45%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
-0.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBV.DE и EL4K.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.78%-3.55%-0.53%9.88%-32.00%-6.75%10.69%15.42%2.38%-0.74%
EL4K.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF		-0.25%1.88%1.40%7.39%-18.13%-2.54%3.36%5.14%1.09%0.30%

Correlation

The correlation between SYBV.DE and EL4K.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г.

0.91

The correlation between SYBV.DE and EL4K.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBV.DE:
SYBV.DE с EIB3.DESYBV.DE с PR1R.DESYBV.DE с IS0P.DESYBV.DE с SYB4.DESYBV.DE с SYBG.DESYBV.DE с SPY5.DESYBV.DE с EXHB.DE
Часто сравнивают с EL4K.DE:
EL4K.DE с ELFB.DEEL4K.DE с LYQ2.DEEL4K.DE с D6RP.DEEL4K.DE с ELFF.DEEL4K.DE с EL4A.DEEL4K.DE с ELFW.DEEL4K.DE с EL4P.DE

Доходность на риск

SYBV.DE vs. EL4K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBV.DE
Ранг доходности на риск SYBV.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBV.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
EL4K.DE
Ранг доходности на риск EL4K.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4K.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4K.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4K.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4K.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4K.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBV.DE c EL4K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBV.DEEL4K.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.06

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.12

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.08

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

0.19

-0.58

SYBV.DE vs. EL4K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBV.DE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа EL4K.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBV.DE и EL4K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBV.DE и EL4K.DE

Максимальная просадка SYBV.DE за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки EL4K.DE в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBV.DE и EL4K.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBV.DEEL4K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.94%

-21.22%

-19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-3.38%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-3.38%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-21.02%

-18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.94%

-21.22%

-19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.24%

-12.03%

-22.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-4.83%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.34%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBV.DE и EL4K.DE

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (EL4K.DE) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что SYBV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBV.DEEL4K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

1.05%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

3.45%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

3.94%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

6.39%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

5.12%

+5.30%

Сравнение комиссий SYBV.DE и EL4K.DE

И SYBV.DE, и EL4K.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBV.DE и EL4K.DE

Дивидендная доходность SYBV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности EL4K.DE в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4K.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF		2.82%1.58%1.25%1.24%0.56%0.60%0.67%0.89%0.81%1.90%1.92%2.45%
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		3.41%3.31%2.82%2.01%0.89%0.51%0.76%1.23%1.34%1.47%0.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SYBV.DE and EL4K.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBV.DE and EL4K.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

SYBV.DE tracks Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index, while EL4K.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. They also come from different issuers: State Street and Deka.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBV.DE и EL4K.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор