Сравнение SYBS.DE с XEC1.DE
SYBS.DE (SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and XEC1.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - SYBS.DE tracks the Bloomberg Sterling Corporate Bond while XEC1.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBS.DE returned 5.87%/yr vs 4.57%/yr for XEC1.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBS.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XEC1.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBS.DE и XEC1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBS.DE показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у XEC1.DE с доходностью 0.61%.
SYBS.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 0.83%
XEC1.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBS.DE и XEC1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 0.57% | 1.99% | 6.23% | 11.12% | -23.36% | 1.64% |
XEC1.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 0.61% | 3.01% | 4.27% | 7.53% | -13.41% | 0.08% |
Correlation
The correlation between SYBS.DE and XEC1.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between SYBS.DE and XEC1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBS.DE vs. XEC1.DE — Ранг доходности на риск
SYBS.DE
XEC1.DE
Сравнение SYBS.DE c XEC1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBS.DE | XEC1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 2.46 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBS.DE | XEC1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.03 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SYBS.DE и XEC1.DE
Максимальная просадка SYBS.DE за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки XEC1.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBS.DE и XEC1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBS.DE | XEC1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -16.37% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.66% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -2.66% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -0.69% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -6.67% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.78% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBS.DE и XEC1.DE
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что SYBS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEC1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBS.DE | XEC1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.10% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 2.74% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 3.11% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 4.51% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 4.51% | +5.38% |
Сравнение комиссий SYBS.DE и XEC1.DE
SYBS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XEC1.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBS.DE и XEC1.DE
Дивидендная доходность SYBS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности XEC1.DE в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.50% | 4.03% | 3.29% | 2.97% | 2.21% | 2.49% | 2.40% | 2.75% | 3.14% | 3.40% | 3.54% |
XEC1.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 2.70% | 2.50% | 2.68% | 1.77% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYBS.DE and XEC1.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEC1.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEC1.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SYBS.DE.
SYBS.DE tracks Bloomberg Sterling Corporate Bond, while XEC1.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SYBS.DE and 0.12% for XEC1.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBS.DE и XEC1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор