Сравнение SYBQ.DE с SPYI.DE
SYBQ.DE (SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBQ.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5, while SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBQ.DE returned 1.36%/yr vs 12.12%/yr for SPYI.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SYBQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for SPYI.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBQ.DE и SPYI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBQ.DE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у SPYI.DE с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции SYBQ.DE уступали акциям SPYI.DE по среднегодовой доходности: 1.36% против 12.12% соответственно.
SYBQ.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 1.36%
SPYI.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам SYBQ.DE и SPYI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBQ.DE SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 1.59% | 1.45% | 9.71% | 9.39% | -10.87% | 6.77% | -2.67% | 10.78% | -2.02% | -1.92% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 13.27% | 9.10% | 22.92% | 17.54% | -12.90% | 27.74% | 5.39% | 29.64% | -6.71% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SYBQ.DE and SPYI.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г. | 0.29 |
Over the past year, SYBQ.DE and SPYI.DE have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBQ.DE vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск
SYBQ.DE
SPYI.DE
Сравнение SYBQ.DE c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBQ.DE | SPYI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.45 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 4.32 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 17.43 | -15.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBQ.DE | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.41 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.85 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.81 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.84 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SYBQ.DE и SPYI.DE
Максимальная просадка SYBQ.DE за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки SPYI.DE в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBQ.DE и SPYI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBQ.DE | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.32% | -34.60% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -6.41% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.48% | -21.66% | +16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | -21.66% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.63% | -34.60% | +13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.56% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -4.34% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.59% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBQ.DE и SPYI.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) составляет 1.77%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что SYBQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBQ.DE | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.11% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 8.21% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 11.48% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 13.90% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 15.18% | +2.40% |
Сравнение комиссий SYBQ.DE и SPYI.DE
SYBQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYI.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBQ.DE и SPYI.DE
Дивидендная доходность SYBQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBQ.DE SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.72% | 4.31% | 3.04% | 1.88% | 1.71% | 2.04% | 1.84% | 1.92% | 2.48% | 2.57% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
SYBQ.DE and SPYI.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for SYBQ.DE.
SYBQ.DE is categorized as European Corporate Bonds, while SPYI.DE is Global Equities. SYBQ.DE tracks Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5, while SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Their fees differ too: 0.20% for SYBQ.DE and 0.17% for SPYI.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBQ.DE и SPYI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор