PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBK.DE с JGHY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBK.DE с JGHY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBK.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)) and JGHY.DE (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc) are both High Yield Bonds funds. SYBK.DE is passively managed, while JGHY.DE is actively managed. Over the past 5 years, SYBK.DE returned 4.82%/yr vs 4.43%/yr for JGHY.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JGHY.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBK.DE и JGHY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYBK.DE показывает доходность 4.88%, а JGHY.DE немного выше – 5.12%.

SYBK.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
2.65%
С начала года
4.88%
1 год
6.75%
3 года*
7.73%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.35%

JGHY.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
3.65%
С начала года
5.12%
1 год
8.71%
3 года*
7.84%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBK.DE и JGHY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		4.88%-4.19%15.85%8.68%-5.33%13.85%-5.35%
JGHY.DE
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc		5.12%-0.68%12.22%7.50%-4.77%10.40%-13.43%

Correlation

The correlation between SYBK.DE and JGHY.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.87

The correlation between SYBK.DE and JGHY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SYBK.DE:
SYBK.DE с XUHY.DESYBK.DE с HYLE.DESYBK.DE с IBC9.DESYBK.DE с IS0R.DESYBK.DE с IS3K.DESYBK.DE с UDHY.DESYBK.DE с GB1E.DE
Часто сравнивают с JGHY.DE:
JGHY.DE с XUHY.DEJGHY.DE с XZHY.DEJGHY.DE с UDHY.DEJGHY.DE с BBUS.DEJGHY.DE с GFEA.DEJGHY.DE с HYLE.DEJGHY.DE с IBC7.DE

Доходность на риск

SYBK.DE vs. JGHY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBK.DE
Ранг доходности на риск SYBK.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBK.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBK.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBK.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBK.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBK.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JGHY.DE
Ранг доходности на риск JGHY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGHY.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGHY.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGHY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBK.DE c JGHY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBK.DEJGHY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.96

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.81

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.74

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

12.46

-6.41

SYBK.DE vs. JGHY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBK.DE на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа JGHY.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBK.DE и JGHY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBK.DE и JGHY.DE

Максимальная просадка SYBK.DE за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки JGHY.DE в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBK.DE и JGHY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBK.DEJGHY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-24.72%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.32%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-10.49%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.85%

-10.49%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.32%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-6.58%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.70%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBK.DE и JGHY.DE

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE) имеют волатильность 1.02% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBK.DEJGHY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.04%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

3.00%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

4.54%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

6.56%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.17%

8.78%

-0.61%

Сравнение комиссий SYBK.DE и JGHY.DE

SYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JGHY.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBK.DE и JGHY.DE

Дивидендная доходность SYBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, тогда как JGHY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGHY.DE
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		7.03%7.68%6.90%6.70%5.79%5.11%6.01%5.54%5.04%6.51%5.30%5.35%

Часто задаваемые вопросы

SYBK.DE and JGHY.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JGHY.DE.

They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for SYBK.DE and 0.35% for JGHY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBK.DE и JGHY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор