Сравнение SYBJ.DE с SPYL.DE
SYBJ.DE (SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SYBJ.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SYBJ.DE returned 3.60% vs 25.56% for SPYL.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SYBJ.DE charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBJ.DE и SPYL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBJ.DE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.
SYBJ.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 3.11%
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBJ.DE и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SYBJ.DE SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 1.02% | 5.26% | 5.78% | 6.05% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
Correlation
The correlation between SYBJ.DE and SPYL.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between SYBJ.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBJ.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
SYBJ.DE
SPYL.DE
Сравнение SYBJ.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBJ.DE | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.58 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 12.72 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBJ.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.21 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.54 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок SYBJ.DE и SPYL.DE
Максимальная просадка SYBJ.DE за все время составила -25.59%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBJ.DE и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBJ.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.59% | -23.27% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -7.13% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.46% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.24% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.01% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBJ.DE и SPYL.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) составляет 1.34%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SYBJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBJ.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.66% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 7.57% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 11.52% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 14.61% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.98% | 14.61% | -7.63% |
Сравнение комиссий SYBJ.DE и SPYL.DE
SYBJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBJ.DE и SPYL.DE
Дивидендная доходность SYBJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBJ.DE SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5.34% | 5.47% | 5.86% | 4.96% | 3.48% | 2.91% | 3.14% | 3.08% | 2.86% | 3.57% | 3.57% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
SYBJ.DE and SPYL.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for SYBJ.DE.
SYBJ.DE is categorized as European High Yield Bonds, while SPYL.DE is S&P 500. SYBJ.DE tracks Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for SYBJ.DE and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBJ.DE и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор