Сравнение SYBJ.DE с SPPY.DE
SYBJ.DE (SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBJ.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBJ.DE returned 2.51%/yr vs 15.63%/yr for SPPY.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBJ.DE charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBJ.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBJ.DE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 11.08%.
SYBJ.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 3.11%
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBJ.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBJ.DE SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 1.02% | 5.26% | 5.78% | 11.83% | -10.75% | 2.92% | 1.94% | 1.14% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
Correlation
The correlation between SYBJ.DE and SPPY.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between SYBJ.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBJ.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
SYBJ.DE
SPPY.DE
Сравнение SYBJ.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBJ.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.21 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 16.03 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBJ.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.43 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.00 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SYBJ.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка SYBJ.DE за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBJ.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBJ.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.59% | -33.31% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -6.71% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -23.82% | +19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -23.82% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -4.84% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.77% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBJ.DE и SPPY.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) составляет 1.34%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что SYBJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBJ.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.69% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 7.79% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 11.62% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 15.43% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.98% | 17.57% | -10.59% |
Сравнение комиссий SYBJ.DE и SPPY.DE
SYBJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBJ.DE и SPPY.DE
Дивидендная доходность SYBJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBJ.DE SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5.34% | 5.47% | 5.86% | 4.96% | 3.48% | 2.91% | 3.14% | 3.08% | 2.86% | 3.57% | 3.57% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
SYBJ.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for SYBJ.DE.
SYBJ.DE is categorized as European High Yield Bonds, while SPPY.DE is S&P 500. SYBJ.DE tracks Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.40% for SYBJ.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBJ.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор