Сравнение SYBD.DE с SPYL.DE
SYBD.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SYBD.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SYBD.DE returned 1.91% vs 25.56% for SPYL.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SYBD.DE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBD.DE и SPYL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBD.DE показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.
SYBD.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 0.86%
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBD.DE и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SYBD.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 0.52% | 2.96% | 4.34% | 1.65% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
Correlation
The correlation between SYBD.DE and SPYL.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBD.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
SYBD.DE
SPYL.DE
Сравнение SYBD.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBD.DE | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.58 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 12.72 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBD.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.21 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.54 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок SYBD.DE и SPYL.DE
Максимальная просадка SYBD.DE за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBD.DE и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBD.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -23.27% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -7.13% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.46% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -3.24% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.01% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBD.DE и SPYL.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) составляет 0.91%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SYBD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBD.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 2.66% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 7.57% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 11.52% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 14.61% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 14.61% | -11.53% |
Сравнение комиссий SYBD.DE и SPYL.DE
SYBD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBD.DE и SPYL.DE
Дивидендная доходность SYBD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBD.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.24% | 0.25% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SYBD.DE and SPYL.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SYBD.DE.
SYBD.DE is categorized as European Corporate Bonds, while SPYL.DE is S&P 500. SYBD.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SYBD.DE and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBD.DE и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор