PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBA.DE с EUN4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBA.DE с EUN4.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBA.DE (State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)) and EUN4.DE (iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Total Bond Market funds - SYBA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index while EUN4.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBA.DE returned -0.30%/yr vs -0.48%/yr for EUN4.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SYBA.DE charges 0.17%/yr vs 0.16%/yr for EUN4.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBA.DE и EUN4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBA.DE) и iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUN4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBA.DE показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у EUN4.DE с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции SYBA.DE превзошли акции EUN4.DE по среднегодовой доходности: -0.30% против -0.48% соответственно.

SYBA.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
-0.12%
С начала года
0.36%
1 год
0.82%
3 года*
2.69%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
-0.30%

EUN4.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
-0.75%
С начала года
-1.38%
1 год
-0.86%
3 года*
2.10%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
-0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBA.DE и EUN4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBA.DE
State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)		0.36%1.25%2.04%6.72%-17.04%-2.92%3.83%5.94%0.33%0.32%
EUN4.DE
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		-1.38%1.17%2.19%6.63%-16.91%-2.91%3.84%5.77%0.29%0.21%

Correlation

The correlation between SYBA.DE and EUN4.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г.

0.87

The correlation between SYBA.DE and EUN4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с SYBA.DE:
SYBA.DE с SYBU.DESYBA.DE с CBU2.DESYBA.DE с EUNX.DESYBA.DE с 9E0E.DESYBA.DE с SPYI.DESYBA.DE с SPYY.DESYBA.DE с SPPW.DE
Часто сравнивают с EUN4.DE:
EUN4.DE с SXRV.DEEUN4.DE с SYBU.DEEUN4.DE с EUNX.DEEUN4.DE с CBU2.DEEUN4.DE с EUNL.DEEUN4.DE с QDVE.DEEUN4.DE с 9E0E.DE

Доходность на риск

SYBA.DE vs. EUN4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBA.DE
Ранг доходности на риск SYBA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EUN4.DE
Ранг доходности на риск EUN4.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN4.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN4.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN4.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN4.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN4.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBA.DE c EUN4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBA.DE) и iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUN4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBA.DEEUN4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.21

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
-0.26

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.25

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

-0.58

+1.23

SYBA.DE vs. EUN4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBA.DE на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа EUN4.DE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBA.DE и EUN4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBA.DE и EUN4.DE

Максимальная просадка SYBA.DE за все время составила -20.58%, примерно равная максимальной просадке EUN4.DE в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBA.DE и EUN4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBA.DEEUN4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-20.44%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-3.48%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.41%

-3.48%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-19.80%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-20.44%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-12.47%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-5.15%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.49%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBA.DE и EUN4.DE

State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUN4.DE) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что SYBA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBA.DEEUN4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.00%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

3.36%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

4.11%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

5.59%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

4.64%

+0.33%

Сравнение комиссий SYBA.DE и EUN4.DE

SYBA.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии EUN4.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBA.DE и EUN4.DE

Дивидендная доходность SYBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности EUN4.DE в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN4.DE
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.29%2.34%1.93%1.15%0.62%0.47%0.62%0.89%1.04%1.15%1.32%0.74%
SYBA.DE
State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)		2.27%2.14%1.73%1.01%0.42%0.43%0.55%0.58%0.56%0.57%0.85%1.58%

Часто задаваемые вопросы

SYBA.DE and EUN4.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN4.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN4.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.17% for SYBA.DE.

SYBA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, while EUN4.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.17% for SYBA.DE and 0.16% for EUN4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBA.DE и EUN4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор