PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUN4.DE с 9E0E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN4.DE с 9E0E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUN4.DE (iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and 9E0E.DE (Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist)) are both Total Bond Market funds - EUN4.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index while 9E0E.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUN4.DE returned 2.10%/yr vs 2.52%/yr for 9E0E.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.16% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUN4.DE и 9E0E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUN4.DE) и Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist) (9E0E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN4.DE показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у 9E0E.DE с доходностью -0.04%.

EUN4.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
-0.75%
С начала года
-1.38%
1 год
-0.86%
3 года*
2.10%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
-0.48%

9E0E.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-0.47%
С начала года
-0.04%
1 год
0.34%
3 года*
2.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN4.DE и 9E0E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EUN4.DE
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		-1.38%1.17%2.19%6.63%-13.01%
9E0E.DE
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist)		-0.04%1.14%2.21%6.54%-13.27%

Correlation

The correlation between EUN4.DE and 9E0E.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between EUN4.DE and 9E0E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist)

Часто сравнивают с EUN4.DE:
EUN4.DE с SXRV.DEEUN4.DE с SYBA.DEEUN4.DE с SYBU.DEEUN4.DE с EUNX.DEEUN4.DE с CBU2.DEEUN4.DE с EUNL.DEEUN4.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с 9E0E.DE:
9E0E.DE с LSMC.DE9E0E.DE с EUNX.DE9E0E.DE с SYBU.DE9E0E.DE с CBU2.DE9E0E.DE с SYBA.DE9E0E.DE с LYBK.DE9E0E.DE с WEBN.DE

Доходность на риск

EUN4.DE vs. 9E0E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN4.DE
Ранг доходности на риск EUN4.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN4.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN4.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN4.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN4.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN4.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
9E0E.DE
Ранг доходности на риск 9E0E.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 9E0E.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9E0E.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9E0E.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9E0E.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9E0E.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN4.DE c 9E0E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUN4.DE) и Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist) (9E0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUN4.DE9E0E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.08

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.15

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.02

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.11

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

0.27

-0.84

EUN4.DE vs. 9E0E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN4.DE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа 9E0E.DE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN4.DE и 9E0E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUN4.DE и 9E0E.DE

Максимальная просадка EUN4.DE за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки 9E0E.DE в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN4.DE и 9E0E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN4.DE9E0E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-14.36%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-3.16%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.48%

-3.20%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-4.52%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-7.63%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.25%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN4.DE и 9E0E.DE

Текущая волатильность для iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUN4.DE) составляет 1.00%, в то время как у Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist) (9E0E.DE) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что EUN4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 9E0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN4.DE9E0E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.31%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

3.40%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

3.95%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

5.57%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

5.57%

-0.93%

Сравнение комиссий EUN4.DE и 9E0E.DE

И EUN4.DE, и 9E0E.DE имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN4.DE и 9E0E.DE

Дивидендная доходность EUN4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности 9E0E.DE в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
9E0E.DE
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR EUR (Dist)		2.49%2.49%1.83%1.60%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUN4.DE
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.29%2.34%1.93%1.15%0.62%0.47%0.62%0.89%1.04%1.15%1.32%0.74%

Часто задаваемые вопросы

EUN4.DE and 9E0E.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.16% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN4.DE and 9E0E.DE have the same expense ratio: 0.16% per year.

EUN4.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, while 9E0E.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate ESG Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN4.DE и 9E0E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор