Сравнение SYB5.DE с SPPY.DE
SYB5.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYB5.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYB5.DE returned 1.04%/yr vs 14.34%/yr for SPPY.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SYB5.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYB5.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYB5.DE показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 11.85%.
SYB5.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 0.46%
SPPY.DE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYB5.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYB5.DE State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) | 3.17% | 0.33% | 6.69% | 5.72% | -10.68% | 5.60% | -4.05% | 0.48% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.85% | 4.43% | 32.86% | 26.94% | -14.48% | 41.13% | 8.01% | 3.47% |
Correlation
The correlation between SYB5.DE and SPPY.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYB5.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
SYB5.DE
SPPY.DE
Сравнение SYB5.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYB5.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.61 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 13.81 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYB5.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка SYB5.DE за все время составила -26.72%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYB5.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYB5.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.72% | -33.33% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -6.72% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | -23.81% | +19.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -23.81% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -1.43% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -4.76% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.76% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYB5.DE и SPPY.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE) составляет 1.38%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что SYB5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYB5.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.55% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 7.93% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 11.63% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 15.46% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 17.47% | -10.54% |
Сравнение комиссий SYB5.DE и SPPY.DE
SYB5.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYB5.DE и SPPY.DE
Дивидендная доходность SYB5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYB5.DE State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) | 3.55% | 3.52% | 2.66% | 1.30% | 0.19% | 0.12% | 0.48% | 0.57% | 0.40% | 0.54% | 0.94% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
SYB5.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SYB5.DE.
SYB5.DE is categorized as Government Bonds, while SPPY.DE is S&P 500. SYB5.DE tracks Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.15% for SYB5.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYB5.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор