PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRV.DE с IS3R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRV.DE с IS3R.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRV.DE returned 21.19%/yr vs 15.43%/yr for IS3R.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for IS3R.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRV.DE и IS3R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRV.DE показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у IS3R.DE с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции SXRV.DE превзошли акции IS3R.DE по среднегодовой доходности: 21.19% против 15.43% соответственно.

SXRV.DE

1 день
2.58%
1 месяц
1.10%
С начала года
18.32%
6 месяцев
19.47%
1 год
36.52%
3 года*
23.37%
5 лет*
17.72%
10 лет*
21.19%

IS3R.DE

1 день
3.45%
1 месяц
4.33%
С начала года
23.73%
6 месяцев
26.24%
1 год
35.47%
3 года*
25.94%
5 лет*
14.78%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRV.DE и IS3R.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		18.32%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		23.73%8.37%37.95%8.09%-13.60%24.52%16.42%31.46%0.29%16.07%

Correlation

The correlation between SXRV.DE and IS3R.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.84

The correlation between SXRV.DE and IS3R.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L
Часто сравнивают с IS3R.DE:
IS3R.DE с IS3Q.DEIS3R.DE с VWCE.DEIS3R.DE с EXI2.DEIS3R.DE с EXXT.DEIS3R.DE с GERD.DEIS3R.DE с QDVX.DEIS3R.DE с GMVM.DE

Доходность на риск

SXRV.DE vs. IS3R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRV.DE c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRV.DEIS3R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.98

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.90

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.89

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

14.75

-4.30

SXRV.DE vs. IS3R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRV.DE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3R.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRV.DE и IS3R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRV.DE и IS3R.DE

Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки IS3R.DE в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и IS3R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRV.DEIS3R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-30.76%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-9.01%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-23.57%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

-23.57%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

-30.76%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.02%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-7.19%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.38%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRV.DE и IS3R.DE

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) составляет 5.34%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRV.DEIS3R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.79%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

15.14%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

17.72%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

17.47%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

18.09%

+1.57%

Сравнение комиссий SXRV.DE и IS3R.DE

SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IS3R.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRV.DE и IS3R.DE

Ни SXRV.DE, ни IS3R.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRV.DE and IS3R.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3R.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3R.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SXRV.DE is categorized as Nasdaq-100, while IS3R.DE is Momentum. SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index, while IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.25% for IS3R.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и IS3R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор