PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRV.DE с EUED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRV.DE с EUED.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and EUED.DE (iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while EUED.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRV.DE returned 15.29%/yr vs 2.11%/yr for EUED.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.09%/yr for EUED.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRV.DE и EUED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRV.DE показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у EUED.DE с доходностью 1.15%.

SXRV.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
-3.85%
6 месяцев
13.46%
С начала года
15.23%
1 год
25.89%
3 года*
21.81%
5 лет*
15.29%
10 лет*
20.10%

EUED.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
0.95%
С начала года
1.15%
1 год
2.18%
3 года*
3.28%
5 лет*
2.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRV.DE и EUED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		15.23%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%56.33%
EUED.DE
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.15%2.56%4.11%3.40%-0.40%-0.20%0.51%

Correlation

The correlation between SXRV.DE and EUED.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L
Часто сравнивают с EUED.DE:
EUED.DE с IS3L.DEEUED.DE с SEC0.DEEUED.DE с IS3N.DEEUED.DE с XT01.DEEUED.DE с IUSQ.DEEUED.DE с ASRW.DEEUED.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

SXRV.DE vs. EUED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EUED.DE
Ранг доходности на риск EUED.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUED.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUED.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUED.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUED.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUED.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRV.DE c EUED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRV.DEEUED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.39

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.15

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

10.92

-8.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

24.04

-16.67

SXRV.DE vs. EUED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRV.DE на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUED.DE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRV.DE и EUED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRV.DE и EUED.DE

Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки EUED.DE в -3.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и EUED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRV.DEEUED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-3.54%

-29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-0.20%

-9.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-0.39%

-26.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

-1.20%

-30.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-0.20%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-0.73%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.09%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRV.DE и EUED.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRV.DEEUED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

0.35%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

1.03%

+11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

1.57%

+15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

1.65%

+18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

2.51%

+17.22%

Сравнение комиссий SXRV.DE и EUED.DE

SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EUED.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRV.DE и EUED.DE

SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EUED.DE
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.36%2.74%3.86%2.75%0.00%0.00%0.11%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXRV.DE and EUED.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUED.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUED.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SXRV.DE is categorized as Nasdaq-100, while EUED.DE is Ultrashort Bond. SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index, while EUED.DE tracks iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.09% for EUED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и EUED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор