PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRT.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRT.DE с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

SXRT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SXRT.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRT.DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-1.38%22.21%11.08%22.49%-8.80%23.52%-2.93%30.14%-12.14%10.21%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.31%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%
Разные валюты инструментов

SXRT.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRT.DE показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции SXRT.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.98% против 12.65% соответственно.

SXRT.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.49%
1 год
10.56%
3 года*
13.00%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.98%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.25%
1 год
-16.70%
3 года*
13.26%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SXRT.DE:
SXRT.DE с EUNK.DESXRT.DE с XESC.LSXRT.DE с SXR7.DESXRT.DE с EXS1.DESXRT.DE с SXRY.DESXRT.DE с XZEU.DESXRT.DE с V50A.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SXRT.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRT.DE
Ранг доходности на риск SXRT.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRT.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRT.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRT.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRT.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRT.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRT.DEBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.85

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

-1.07

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.86

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.79

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

-1.12

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRT.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRT.DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRT.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRT.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.85

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между SXRT.DE и BRK-B составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRT.DE и BRK-B

Ни SXRT.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRT.DE и BRK-B

Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRT.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-53.86%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-14.95%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-26.58%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-29.57%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-11.57%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-11.07%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

8.75%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRT.DE и BRK-B

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SXRT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRT.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.28%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.68%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

19.78%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

17.44%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

20.14%

-1.97%