Сравнение SXRT.DE с BRK-B
SXRT.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SXRT.DE returned 10.49%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXRT.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRT.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRT.DE показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции SXRT.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.49% против 12.72% соответственно.
SXRT.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.49%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам SXRT.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 7.19% | 22.21% | 11.08% | 22.49% | -8.80% | 23.52% | -2.93% | 30.14% | -12.14% | 10.21% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between SXRT.DE and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between SXRT.DE and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRT.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SXRT.DE
BRK-B
Сравнение SXRT.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRT.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.32 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | -0.66 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRT.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.24 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SXRT.DE и BRK-B
Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRT.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -45.91% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -11.04% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.39% | -20.62% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -22.31% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | -28.74% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -17.01% | +16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -9.73% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 5.31% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRT.DE и BRK-B
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SXRT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRT.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 3.71% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 11.20% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 14.94% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.37% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 20.09% | -1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRT.DE и BRK-B
Ни SXRT.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRT.DE and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXRT.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор