Сравнение SXRT.DE с BRK-B
SXRT.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SXRT.DE returned 10.97%/yr vs 12.40%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXRT.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRT.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRT.DE показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции SXRT.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.97% против 12.40% соответственно.
SXRT.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 10.97%
BRK-B
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам SXRT.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 9.67% | 22.21% | 11.08% | 22.49% | -8.80% | 23.52% | -2.93% | 30.14% | -12.14% | 10.21% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.29% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between SXRT.DE and BRK-B is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between SXRT.DE and BRK-B has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRT.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SXRT.DE
BRK-B
Сравнение SXRT.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRT.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.47 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 1.04 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRT.DE и BRK-B
Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRT.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -45.91% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -11.04% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.39% | -20.62% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -22.31% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | -28.74% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -13.57% | +10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -9.80% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.91% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRT.DE и BRK-B
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) составляет 4.01%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что SXRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRT.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.70% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 11.88% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 15.40% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.40% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 20.11% | -2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRT.DE и BRK-B
Ни SXRT.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRT.DE and BRK-B have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXRT.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор