PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRQ.DE с EL4P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRQ.DE с EL4P.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

SXRQ.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - SXRQ.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10 while EL4P.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRQ.DE returned -0.17%/yr vs -0.11%/yr for EL4P.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SXRQ.DE и EL4P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRQ.DE показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у EL4P.DE с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции SXRQ.DE уступали акциям EL4P.DE по среднегодовой доходности: -0.17% против -0.11% соответственно.

SXRQ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.06%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.57%
1 год
1.71%
3 года*
2.98%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
-0.17%

EL4P.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.11%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.76%
1 год
1.76%
3 года*
3.08%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
-0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRQ.DE и EL4P.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRQ.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		1.47%1.68%0.91%8.71%-19.90%-3.09%4.11%6.69%1.22%0.85%
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		1.55%1.64%1.06%8.67%-20.09%-3.04%4.33%6.96%1.48%0.72%

Correlation

The correlation between SXRQ.DE and EL4P.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2009 г.

0.95

The correlation between SXRQ.DE and EL4P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRQ.DE:
SXRQ.DE с CEMS.DESXRQ.DE с SXRP.DESXRQ.DE с KX1G.DESXRQ.DE с 10AL.DESXRQ.DE с DTLA.LSXRQ.DE с VGEB.DESXRQ.DE с XGLE.DE
Часто сравнивают с EL4P.DE:
EL4P.DE с SECA.DEEL4P.DE с EL4F.DEEL4P.DE с LYQ2.DEEL4P.DE с EL4S.DEEL4P.DE с PR1R.DEEL4P.DE с DE5A.DEEL4P.DE с SYBG.DE

Доходность на риск

SXRQ.DE vs. EL4P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRQ.DE
Ранг доходности на риск SXRQ.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRQ.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRQ.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EL4P.DE
Ранг доходности на риск EL4P.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRQ.DE c EL4P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRQ.DEEL4P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.36

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.54

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.43

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

1.11

-0.05

SXRQ.DE vs. EL4P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRQ.DE на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL4P.DE равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRQ.DE и EL4P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRQ.DE и EL4P.DE

Максимальная просадка SXRQ.DE за все время составила -23.28%, примерно равная максимальной просадке EL4P.DE в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRQ.DE и EL4P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRQ.DEEL4P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-23.49%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-4.09%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.44%

-4.43%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

-23.13%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.28%

-23.49%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-12.55%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-5.58%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.58%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRQ.DE и EL4P.DE

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) имеют волатильность 1.26% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRQ.DEEL4P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.25%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

4.13%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

4.93%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

7.48%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

6.06%

-0.09%

Сравнение комиссий SXRQ.DE и EL4P.DE

И SXRQ.DE, и EL4P.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRQ.DE и EL4P.DE

SXRQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		3.59%2.66%1.83%1.37%0.39%0.62%0.83%1.08%0.64%1.41%1.80%2.32%
SXRQ.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SXRQ.DE and EL4P.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRQ.DE and EL4P.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

SXRQ.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while EL4P.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10. They also come from different issuers: iShares and Deka.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRQ.DE и EL4P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор