PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRL.DE с PR1G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRL.DE с PR1G.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and PR1G.DE (Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - SXRL.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year while PR1G.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRL.DE returned 0.38%/yr vs -3.33%/yr for PR1G.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRL.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PR1G.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRL.DE и PR1G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRL.DE торгуется в USD, в то время как PR1G.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1G.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRL.DE показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у PR1G.DE с доходностью -1.68%.

SXRL.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
0.16%
С начала года
-0.13%
1 год
3.05%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.32%

PR1G.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-1.14%
С начала года
-1.68%
1 год
-0.17%
3 года*
1.06%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRL.DE и PR1G.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.13%7.42%1.92%4.32%-9.33%-2.32%6.98%5.62%
PR1G.DE
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)		-1.68%7.55%-3.66%4.34%-17.89%-7.13%10.26%5.09%

Correlation

The correlation between SXRL.DE and PR1G.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.69

The correlation between SXRL.DE and PR1G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.LSXRL.DE с IB01.L
Часто сравнивают с PR1G.DE:
PR1G.DE с TRDE.DEPR1G.DE с UEEG.DEPR1G.DE с TRD1.DEPR1G.DE с UEFI.DEPR1G.DE с TRFE.DEPR1G.DE с LSMC.DEPR1G.DE с XJSE.DE

Доходность на риск

SXRL.DE vs. PR1G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PR1G.DE
Ранг доходности на риск PR1G.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1G.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1G.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1G.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1G.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1G.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRL.DE c PR1G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRL.DEPR1G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.03

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.00

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.04

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

-0.09

+3.30

SXRL.DE vs. PR1G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRL.DE на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа PR1G.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRL.DE и PR1G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRL.DE и PR1G.DE

Максимальная просадка SXRL.DE за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки PR1G.DE в -28.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRL.DE и PR1G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRL.DEPR1G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-28.69%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-3.99%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-8.06%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-26.57%

+13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-19.09%

+17.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-13.66%

+10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.97%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRL.DE и PR1G.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) составляет 0.83%, в то время как у Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что SXRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRL.DEPR1G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.38%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

4.46%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

6.10%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

7.79%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

7.35%

-3.51%

Сравнение комиссий SXRL.DE и PR1G.DE

SXRL.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1G.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRL.DE и PR1G.DE

SXRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1G.DE
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.93%2.96%2.34%1.99%1.74%1.50%1.77%1.23%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXRL.DE and PR1G.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1G.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1G.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SXRL.DE.

SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year, while PR1G.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for SXRL.DE and 0.05% for PR1G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRL.DE и PR1G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор