Сравнение SXRL.DE с 18M1.DE
SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and 18M1.DE (Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - SXRL.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year while 18M1.DE tracks the FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRL.DE returned 1.32%/yr vs 0.90%/yr for 18M1.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SXRL.DE charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for 18M1.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRL.DE и 18M1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRL.DE торгуется в USD, в то время как 18M1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 18M1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRL.DE показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у 18M1.DE с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции SXRL.DE превзошли акции 18M1.DE по среднегодовой доходности: 1.32% против 0.90% соответственно.
SXRL.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.32%
18M1.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 0.90%
Сравнение доходности по годам SXRL.DE и 18M1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.13% | 7.42% | 1.92% | 4.32% | -9.33% | -2.32% | 6.98% | 6.13% | 1.04% | 1.28% |
18M1.DE Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) | -1.59% | 15.21% | -2.39% | 6.15% | -5.91% | -8.61% | 9.12% | -2.71% | -5.35% | 13.27% |
Correlation
The correlation between SXRL.DE and 18M1.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2010 г. | 0.13 |
Over the past year, SXRL.DE and 18M1.DE have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRL.DE vs. 18M1.DE — Ранг доходности на риск
SXRL.DE
18M1.DE
Сравнение SXRL.DE c 18M1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRL.DE | 18M1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.10 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 0.21 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRL.DE и 18M1.DE
Максимальная просадка SXRL.DE за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки 18M1.DE в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRL.DE и 18M1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRL.DE | 18M1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -37.26% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -4.99% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | -7.55% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.50% | -20.06% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.09% | -25.75% | +11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -17.63% | +16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -19.39% | +16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.42% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRL.DE и 18M1.DE
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) составляет 0.83%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что SXRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 18M1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRL.DE | 18M1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.20% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 4.55% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 6.28% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 7.60% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 7.23% | -3.39% |
Сравнение комиссий SXRL.DE и 18M1.DE
SXRL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 18M1.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRL.DE и 18M1.DE
Ни SXRL.DE, ни 18M1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRL.DE and 18M1.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for 18M1.DE.
SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year, while 18M1.DE tracks FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for SXRL.DE and 0.14% for 18M1.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRL.DE и 18M1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор