PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR8.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR8.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both S&P 500 funds - SXR8.DE tracks the S&P 500 Index while SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR8.DE returned 13.91%/yr vs 15.14%/yr for SPPY.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR8.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR8.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 12.49%.

SXR8.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.09%
1 год
24.86%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.15%

SPPY.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.49%
6 месяцев
13.00%
1 год
29.56%
3 года*
19.57%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR8.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.86%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%3.28%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		12.49%4.43%32.86%26.94%-14.48%41.13%8.01%3.47%

Correlation

The correlation between SXR8.DE and SPPY.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.99

The correlation between SXR8.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Доходность на риск

SXR8.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR8.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXR8.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.50

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.45

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.38

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

16.81

-4.15

SXR8.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR8.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR8.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXR8.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке SPPY.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и SPPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR8.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-33.33%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-6.72%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-23.81%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-23.81%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.19%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-4.80%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.75%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR8.DE и SPPY.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR8.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.17%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

8.13%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

11.79%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.47%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

17.53%

-1.44%

Сравнение комиссий SXR8.DE и SPPY.DE

SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR8.DE и SPPY.DE

Ни SXR8.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SXR8.DE and SPPY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for SPPY.DE.

SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.10% for SPPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор