PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR8.DE с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR8.DE с IUIT.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 14.87%/yr vs 25.62%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности SXR8.DE и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXR8.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции SXR8.DE уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 14.87% против 25.62% соответственно.

SXR8.DE

1 день
1.56%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.01%
1 год
24.90%
3 года*
17.96%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.87%

IUIT.L

1 день
3.06%
1 месяц
-0.18%
С начала года
19.08%
6 месяцев
20.67%
1 год
43.16%
3 года*
28.43%
5 лет*
23.78%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR8.DE и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		9.96%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		19.08%8.34%47.65%54.67%-24.76%44.12%31.35%52.19%3.21%20.99%

Correlation

The correlation between SXR8.DE and IUIT.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.82

The correlation between SXR8.DE and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

SXR8.DE vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR8.DE c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXR8.DEIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.98

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.62

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.63

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

6.78

+5.72

SXR8.DE vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR8.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR8.DE и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXR8.DE и IUIT.L

Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR8.DEIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-31.38%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-16.15%

+9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-29.93%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-29.93%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-31.38%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-7.18%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-5.80%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

6.28%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR8.DE и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.08%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR8.DEIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

8.75%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

16.46%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

21.48%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

23.49%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

22.48%

-6.40%

Сравнение комиссий SXR8.DE и IUIT.L

SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR8.DE и IUIT.L

Ни SXR8.DE, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR8.DE and IUIT.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

SXR8.DE is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор