PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR8.DE с ERNX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR8.DE с ERNX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ERNX.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXR8.DE returned 18.87%/yr vs 3.33%/yr for ERNX.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for ERNX.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR8.DE и ERNX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR8.DE показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у ERNX.DE с доходностью 0.87%.

SXR8.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%

ERNX.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.18%
3 года*
3.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR8.DE и ERNX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.37%4.73%32.32%22.47%-9.78%
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		0.87%2.69%4.04%3.34%0.10%

Correlation

The correlation between SXR8.DE and ERNX.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE
Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

SXR8.DE vs. ERNX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR8.DE c ERNX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR8.DEERNX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.94

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.98

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.67

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

10.99

-7.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

54.93

-42.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR8.DE vs. ERNX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR8.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERNX.DE равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR8.DE и ERNX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR8.DEERNX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.94

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

3.90

-3.11

Просадки

Сравнение просадок SXR8.DE и ERNX.DE

Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки ERNX.DE в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и ERNX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR8.DEERNX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-0.83%

-32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-0.20%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-0.20%

-23.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-0.09%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.04%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR8.DE и ERNX.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR8.DEERNX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

0.17%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

0.56%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

0.74%

+10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

0.68%

+14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

0.68%

+15.41%

Сравнение комиссий SXR8.DE и ERNX.DE

SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ERNX.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR8.DE и ERNX.DE

Ни SXR8.DE, ни ERNX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR8.DE and ERNX.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERNX.DE.

SXR8.DE is categorized as S&P 500, while ERNX.DE is Ultrashort Bond. SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.09% for ERNX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и ERNX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор