Сравнение SXR6.DE с WTDX.DE
SXR6.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc) and WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) are both Japan Equities funds - SXR6.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels while WTDX.DE tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR6.DE returned 4.25%/yr vs 26.95%/yr for WTDX.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXR6.DE charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for WTDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXR6.DE и WTDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXR6.DE показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 21.75%.
SXR6.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
WTDX.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 54.14%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 26.95%
- 10 лет*
- 17.65%
Сравнение доходности по годам SXR6.DE и WTDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR6.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc | 3.87% | 6.58% | 9.11% | 9.64% | -13.84% | 9.84% | 6.35% | 26.72% | -10.33% | 3.99% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 21.75% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | -6.01% | 21.12% | -15.40% | 4.05% |
Correlation
The correlation between SXR6.DE and WTDX.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between SXR6.DE and WTDX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR6.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск
SXR6.DE
WTDX.DE
Сравнение SXR6.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR6.DE | WTDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.51 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 6.61 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 22.15 | -19.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR6.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.79 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.37 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SXR6.DE и WTDX.DE
Максимальная просадка SXR6.DE за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR6.DE и WTDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR6.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -34.50% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -8.09% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -23.63% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | -23.63% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -7.95% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.42% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR6.DE и WTDX.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) имеют волатильность 3.60% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR6.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.75% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 14.17% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 19.25% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 19.43% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 20.00% | -3.23% |
Сравнение комиссий SXR6.DE и WTDX.DE
SXR6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR6.DE и WTDX.DE
SXR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR6.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.20% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SXR6.DE and WTDX.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.
SXR6.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels, while WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for SXR6.DE and 0.48% for WTDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXR6.DE и WTDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор