Сравнение SXR4.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SXR4.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXR4.DE или SPY.
Основные характеристики
| SXR4.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.52% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 23.66% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 10.54% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.03% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 11.92% | 12.60% |
| Макс. просадка | -34.16% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.23% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между SXR4.DE и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXR4.DE и SPY
С начала года, SXR4.DE показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции SXR4.DE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.03% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXR4.DE и SPY
SXR4.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXR4.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR4.DE и SPY
SXR4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SXR4.DE и SPY
Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXR4.DE и SPY
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SXR4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.