PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR4.DE с FLXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR4.DE с FLXU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR4.DE (iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SXR4.DE tracks the MSCI USA while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR4.DE returned 14.32%/yr vs 13.12%/yr for FLXU.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SXR4.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR4.DE и FLXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR4.DE показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью 12.87%.

SXR4.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.15%
3 года*
19.00%
5 лет*
14.32%
10 лет*
14.76%

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR4.DE и FLXU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR4.DE
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)		11.29%4.62%32.33%23.44%-15.85%38.32%9.25%34.28%-1.46%10.11%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%-0.68%31.79%1.30%11.68%

Correlation

The correlation between SXR4.DE and FLXU.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.92

The correlation between SXR4.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SXR4.DE:
SXR4.DE с SXR1.DESXR4.DE с JGPI.DESXR4.DE с SC0H.DESXR4.DE с SXR8.DESXR4.DE с ^NDXSXR4.DE с ^GSPCSXR4.DE с CSP1.L
Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE

Доходность на риск

SXR4.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR4.DE
Ранг доходности на риск SXR4.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR4.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR4.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR4.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR4.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR4.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR4.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR4.DEFLXU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.23

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.17

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.70

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

17.09

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR4.DE vs. FLXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR4.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR4.DE и FLXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR4.DEFLXU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.94

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.90

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SXR4.DE и FLXU.DE

Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и FLXU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR4.DEFLXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-32.92%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-5.76%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.63%

-23.04%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-23.04%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.15%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-3.92%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.59%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR4.DE и FLXU.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) составляет 2.73%, в то время как у Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SXR4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR4.DEFLXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.43%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.59%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

12.12%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

13.86%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

15.48%

+0.75%

Сравнение комиссий SXR4.DE и FLXU.DE

SXR4.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR4.DE и FLXU.DE

Ни SXR4.DE, ни FLXU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SXR4.DE and FLXU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXR4.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR4.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

SXR4.DE tracks MSCI USA, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.07% for SXR4.DE and 0.25% for FLXU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR4.DE и FLXU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор