PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLY.L с WCOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLY.L с WCOD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SXLY.L (SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF) and WCOD.L (SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds from State Street tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLY.L returned 13.28%/yr vs 10.90%/yr for WCOD.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SXLY.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WCOD.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLY.L и WCOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L) и SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLY.L показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у WCOD.L с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции SXLY.L превзошли акции WCOD.L по среднегодовой доходности: 13.28% против 10.90% соответственно.

SXLY.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.25%
1 год
11.93%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.18%
10 лет*
13.28%

WCOD.L

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.88%
3 года*
12.32%
5 лет*
4.65%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLY.L и WCOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXLY.L
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF		-1.08%8.35%29.22%41.53%-34.41%27.96%28.33%27.86%1.21%21.73%
WCOD.L
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF		-3.34%7.50%22.17%35.86%-33.50%17.22%37.31%25.90%-6.12%23.99%

Correlation

The correlation between SXLY.L and WCOD.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.94

The correlation between SXLY.L and WCOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SXLY.L и WCOD.L

Секторы
SXLY.L
WCOD.L

Потребительский циклический сектор

99.1%
96.3%

Технологии

0.8%
2.9%

Промышленность

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

SXLY.L
99.1%
WCOD.L
96.3%

Технологии

SXLY.L
0.8%
WCOD.L
2.9%

Промышленность

SXLY.L
0.1%
WCOD.L
0.1%

Сырьевые материалы

SXLY.L

-

WCOD.L

-

Коммуникационные услуги

SXLY.L

-

WCOD.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

SXLY.L

-

WCOD.L
0.6%

Энергетика

SXLY.L

-

WCOD.L

-

Финансовые услуги

SXLY.L

-

WCOD.L

-

Здравоохранение

SXLY.L

-

WCOD.L

-

Недвижимость

SXLY.L

-

WCOD.L

-

Коммунальные услуги

SXLY.L

-

WCOD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Часто сравнивают с SXLY.L:
SXLY.L с XLYSXLY.L с ICDU.LSXLY.L с CDCE.LSXLY.L с XDWC.LSXLY.L с FDISSXLY.L с VWRA.LSXLY.L с IUIT.L
Часто сравнивают с WCOD.L:
WCOD.L с XDWC.DEWCOD.L с CEMG.LWCOD.L с CEMG.DEWCOD.L с XDWC.LWCOD.L с WCOS.LWCOD.L с VOOWCOD.L с SPY

Доходность на риск

SXLY.L vs. WCOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLY.L
Ранг доходности на риск SXLY.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLY.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLY.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLY.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLY.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLY.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WCOD.L
Ранг доходности на риск WCOD.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOD.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOD.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOD.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOD.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOD.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLY.L c WCOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L) и SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLY.LWCOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.39

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.69

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.42

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

1.26

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLY.L vs. WCOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLY.L на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа WCOD.L равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLY.L и WCOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLY.LWCOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.80

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SXLY.L и WCOD.L

Максимальная просадка SXLY.L за все время составила -37.79%, примерно равная максимальной просадке WCOD.L в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLY.L и WCOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLY.LWCOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-37.25%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-16.19%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-23.04%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.79%

-37.25%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-37.25%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-6.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-6.58%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.44%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLY.L и WCOD.L

SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L) и SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) имеют волатильность 6.14% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLY.LWCOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.96%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

13.98%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

17.69%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

21.07%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

19.79%

+1.32%

Сравнение комиссий SXLY.L и WCOD.L

SXLY.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WCOD.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLY.L и WCOD.L

Ни SXLY.L, ни WCOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SXLY.L and WCOD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXLY.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLY.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WCOD.L.

Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Their fees differ too: 0.15% for SXLY.L and 0.30% for WCOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLY.L и WCOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор