PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLP.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLP.L с SPYL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLP.L (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SXLP.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SXLP.L returned 2.27% vs 27.88% for SPYL.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SXLP.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLP.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLP.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 10.35%.

SXLP.L

1 день
0.16%
1 месяц
-2.70%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.99%
1 год
2.27%
3 года*
7.25%
5 лет*
5.76%
10 лет*
7.08%

SPYL.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.11%
1 год
27.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLP.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
SXLP.L
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		6.42%2.99%13.10%7.04%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.35%17.39%25.33%14.46%

Correlation

The correlation between SXLP.L and SPYL.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.16

The correlation between SXLP.L and SPYL.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXLP.L и SPYL.L

Секторы
SXLP.L
SPYL.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

SXLP.L
99.0%
SPYL.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

SXLP.L
1.0%
SPYL.L
10.1%

Сырьевые материалы

SXLP.L

-

SPYL.L
1.8%

Коммуникационные услуги

SXLP.L

-

SPYL.L
11.2%

Энергетика

SXLP.L

-

SPYL.L
3.5%

Финансовые услуги

SXLP.L

-

SPYL.L
11.8%

Здравоохранение

SXLP.L

-

SPYL.L
8.5%

Промышленность

SXLP.L

-

SPYL.L
8.3%

Недвижимость

SXLP.L

-

SPYL.L
1.9%

Технологии

SXLP.L

-

SPYL.L
35.6%

Коммунальные услуги

SXLP.L

-

SPYL.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SXLP.L:
SXLP.L с XLPSXLP.L с SMHSXLP.L с SXLB.LSXLP.L с KXISXLP.L с RSPSXLP.L с FSTASXLP.L с AMZN
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM

Доходность на риск

SXLP.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLP.L
Ранг доходности на риск SXLP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLP.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLP.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLP.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.36

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
3.47

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

3.37

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

14.52

-14.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLP.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLP.L на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPYL.L равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLP.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLP.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.36

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.91

-1.36

Просадки

Сравнение просадок SXLP.L и SPYL.L

Максимальная просадка SXLP.L за все время составила -24.00%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLP.L и SPYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLP.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-18.42%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.13%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-0.52%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-1.76%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

1.90%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLP.L и SPYL.L

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SXLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLP.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

3.12%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

8.61%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

11.59%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

13.96%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

13.96%

-0.43%

Сравнение комиссий SXLP.L и SPYL.L

SXLP.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLP.L и SPYL.L

Ни SXLP.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXLP.L and SPYL.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SXLP.L.

SXLP.L is categorized as Consumer Staples Equities, while SPYL.L is S&P 500. SXLP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.15% for SXLP.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLP.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор