PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLP.L с IUCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLP.L с IUCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLP.L (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) and IUCS.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating) are both Consumer Staples Equities funds - SXLP.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while IUCS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLP.L returned 5.76%/yr vs 6.77%/yr for IUCS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SXLP.L и IUCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXLP.L показывает доходность 6.42%, а IUCS.L немного ниже – 6.36%.

SXLP.L

1 день
0.16%
1 месяц
-2.70%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.99%
1 год
2.27%
3 года*
7.25%
5 лет*
5.76%
10 лет*
7.08%

IUCS.L

1 день
0.10%
1 месяц
-2.70%
С начала года
6.36%
6 месяцев
6.99%
1 год
2.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLP.L и IUCS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXLP.L
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		6.42%2.99%13.10%-1.70%-0.20%16.85%8.74%26.97%-8.84%6.07%
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating		6.36%3.96%14.33%-0.38%-0.06%18.15%9.27%27.30%-9.43%6.19%

Correlation

The correlation between SXLP.L and IUCS.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г.

0.87

The correlation between SXLP.L and IUCS.L shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXLP.L и IUCS.L

Секторы
SXLP.L
IUCS.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
99.0%

Потребительский циклический сектор

1.0%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

SXLP.L
99.0%
IUCS.L
99.0%

Потребительский циклический сектор

SXLP.L
1.0%
IUCS.L
1.0%

Сырьевые материалы

SXLP.L

-

IUCS.L

-

Коммуникационные услуги

SXLP.L

-

IUCS.L

-

Энергетика

SXLP.L

-

IUCS.L

-

Финансовые услуги

SXLP.L

-

IUCS.L

-

Здравоохранение

SXLP.L

-

IUCS.L

-

Промышленность

SXLP.L

-

IUCS.L

-

Недвижимость

SXLP.L

-

IUCS.L

-

Технологии

SXLP.L

-

IUCS.L

-

Коммунальные услуги

SXLP.L

-

IUCS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SXLP.L:
SXLP.L с XLPSXLP.L с SMHSXLP.L с SXLB.LSXLP.L с KXISXLP.L с RSPSXLP.L с FSTASXLP.L с AMZN
Часто сравнивают с IUCS.L:
IUCS.L с CSPX.LIUCS.L с IEVL.LIUCS.L с GLDIUCS.L с CSKR.LIUCS.L с IISU.LIUCS.L с XDWS.LIUCS.L с TRIP.L

Доходность на риск

SXLP.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLP.L
Ранг доходности на риск SXLP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLP.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLP.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLP.LIUCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.16

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.32

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.23

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

0.49

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLP.L vs. IUCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLP.L на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUCS.L равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLP.L и IUCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLP.LIUCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.16

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SXLP.L и IUCS.L

Максимальная просадка SXLP.L за все время составила -24.00%, примерно равная максимальной просадке IUCS.L в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLP.L и IUCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLP.LIUCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-23.90%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.42%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-12.00%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-17.20%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-8.12%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.35%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.43%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLP.L и IUCS.L

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) имеют волатильность 5.67% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLP.LIUCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.63%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

11.25%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

13.79%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

13.43%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

14.99%

-1.46%

Сравнение комиссий SXLP.L и IUCS.L

И SXLP.L, и IUCS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLP.L и IUCS.L

Ни SXLP.L, ни IUCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SXLP.L and IUCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLP.L and IUCS.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

SXLP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IUCS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLP.L и IUCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор