PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLK.AS с SWRD.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLK.AS с SWRD.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) and SWRD.AS (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXLK.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SWRD.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLK.AS returned 22.39%/yr vs 12.97%/yr for SWRD.AS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SXLK.AS charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.AS.

Доходность

Сравнение доходности SXLK.AS и SWRD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLK.AS показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у SWRD.AS с доходностью 11.05%.

SXLK.AS

1 день
-2.32%
1 месяц
11.79%
С начала года
24.56%
6 месяцев
22.49%
1 год
48.61%
3 года*
26.35%
5 лет*
22.39%
10 лет*
—

SWRD.AS

1 день
-0.05%
1 месяц
3.67%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.74%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLK.AS и SWRD.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		24.56%10.14%31.30%51.14%-25.03%46.32%31.72%31.24%
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF		11.05%7.29%27.33%20.14%-13.35%32.60%6.05%15.56%

Correlation

The correlation between SXLK.AS and SWRD.AS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between SXLK.AS and SWRD.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с SXLK.AS:
SXLK.AS с XLKSXLK.AS с IUIT.LSXLK.AS с QQQMSXLK.AS с WTCH.ASSXLK.AS с VGTSXLK.AS с V3AA.DESXLK.AS с SPY
Часто сравнивают с SWRD.AS:
SWRD.AS с IWDA.ASSWRD.AS с IWDA.LSWRD.AS с CSPX.LSWRD.AS с IWRD.LSWRD.AS с SWRD.LSWRD.AS с VUAA.DESWRD.AS с JEDG.L

Доходность на риск

SXLK.AS vs. SWRD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLK.AS
Ранг доходности на риск SXLK.AS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLK.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLK.AS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLK.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLK.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLK.AS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.AS
Ранг доходности на риск SWRD.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.AS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLK.AS c SWRD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLK.ASSWRD.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.15

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.00

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.63

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

14.71

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLK.AS vs. SWRD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLK.AS на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.AS равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLK.AS и SWRD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLK.ASSWRD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.15

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.91

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.85

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SXLK.AS и SWRD.AS

Максимальная просадка SXLK.AS за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки SWRD.AS в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLK.AS и SWRD.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLK.ASSWRD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-33.61%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-6.49%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.08%

-21.51%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-21.51%

-8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-0.34%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-4.42%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

1.61%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLK.AS и SWRD.AS

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SXLK.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLK.ASSWRD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

2.65%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

7.65%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

11.00%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

14.06%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

16.00%

+6.98%

Сравнение комиссий SXLK.AS и SWRD.AS

SXLK.AS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SWRD.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLK.AS и SWRD.AS

Ни SXLK.AS, ни SWRD.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXLK.AS and SWRD.AS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SXLK.AS.

SXLK.AS is categorized as Technology Equities, while SWRD.AS is Global Equities. SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for SXLK.AS and 0.12% for SWRD.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLK.AS и SWRD.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор