Сравнение SXLK.AS с SBIO.L
SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) and SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXLK.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SBIO.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLK.AS returned 22.39%/yr vs 5.64%/yr for SBIO.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SXLK.AS charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for SBIO.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLK.AS и SBIO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLK.AS торгуется в EUR, в то время как SBIO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBIO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXLK.AS показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у SBIO.L с доходностью 5.53%.
SXLK.AS
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 11.79%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 48.61%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- —
SBIO.L
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 38.96%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение доходности по годам SXLK.AS и SBIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 24.56% | 10.14% | 31.30% | 51.14% | -25.03% | 46.32% | 31.72% | 51.36% | -15.98% |
SBIO.L Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 5.54% | 17.12% | 4.47% | 2.95% | -6.39% | 6.95% | 16.86% | 28.38% | -20.46% |
Correlation
The correlation between SXLK.AS and SBIO.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2018 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between SXLK.AS and SBIO.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLK.AS vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск
SXLK.AS
SBIO.L
Сравнение SXLK.AS c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLK.AS | SBIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 5.91 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 16.22 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLK.AS | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.98 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.27 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.28 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок SXLK.AS и SBIO.L
Максимальная просадка SXLK.AS за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки SBIO.L в -42.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLK.AS и SBIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLK.AS | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.37% | -42.11% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -6.56% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.08% | -28.73% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -31.30% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.58% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -16.14% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 2.39% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLK.AS и SBIO.L
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что SXLK.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLK.AS | SBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 6.37% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 14.62% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 19.60% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 20.93% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.45% | +0.53% |
Сравнение комиссий SXLK.AS и SBIO.L
SXLK.AS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SBIO.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLK.AS и SBIO.L
Ни SXLK.AS, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXLK.AS and SBIO.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLK.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLK.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for SBIO.L.
SXLK.AS is categorized as Technology Equities, while SBIO.L is Health & Biotech Equities. SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SXLK.AS and 0.40% for SBIO.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLK.AS и SBIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор