PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLE.L с GCED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLE.L с GCED.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLE.L returned 20.28%/yr vs -4.33%/yr for GCED.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for GCED.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLE.L и GCED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.88%, что значительно ниже, чем у GCED.L с доходностью 37.24%.

SXLE.L

1 день
2.27%
1 месяц
0.09%
С начала года
30.88%
6 месяцев
30.35%
1 год
44.50%
3 года*
17.39%
5 лет*
20.28%
10 лет*
9.89%

GCED.L

1 день
-0.94%
1 месяц
5.79%
С начала года
37.24%
6 месяцев
40.01%
1 год
90.71%
3 года*
8.32%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLE.L и GCED.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.88%9.74%3.75%0.62%62.75%16.35%
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		37.24%41.92%-26.55%-10.54%-30.72%-22.60%

Correlation

The correlation between SXLE.L and GCED.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.30

The correlation between SXLE.L and GCED.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXLE.L и GCED.L

Секторы
SXLE.L
GCED.L

Энергетика

100.0%
13.0%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

16.2%

Энергетика

SXLE.L
100.0%
GCED.L
13.0%

Сырьевые материалы

SXLE.L

-

GCED.L
3.4%

Коммуникационные услуги

SXLE.L

-

GCED.L

-

Потребительский циклический сектор

SXLE.L

-

GCED.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

SXLE.L

-

GCED.L
0.9%

Финансовые услуги

SXLE.L

-

GCED.L
0.9%

Здравоохранение

SXLE.L

-

GCED.L

-

Промышленность

SXLE.L

-

GCED.L
48.1%

Недвижимость

SXLE.L

-

GCED.L

-

Технологии

SXLE.L

-

GCED.L
6.8%

Коммунальные услуги

SXLE.L

-

GCED.L
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с MLPS.L
Часто сравнивают с GCED.L:
GCED.L с GCLX.LGCED.L с WNDG.LGCED.L с RNRU.LGCED.L с GCLE.LGCED.L с XLEP.LGCED.L с ESIE.LGCED.L с RENG.L

Доходность на риск

SXLE.L vs. GCED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLE.L c GCED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLE.LGCED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
3.95

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.66

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

7.95

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

26.76

-17.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLE.L vs. GCED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLE.L на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа GCED.L равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLE.L и GCED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLE.LGCED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

3.95

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.15

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.24

+0.59

Просадки

Сравнение просадок SXLE.L и GCED.L

Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что меньше максимальной просадки GCED.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и GCED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLE.LGCED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-72.10%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-11.35%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-53.20%

+32.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-69.88%

+42.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-31.37%

+24.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-44.84%

+30.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.38%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLE.L и GCED.L

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) составляет 8.19%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLE.LGCED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

9.32%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

16.02%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

22.90%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

28.32%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

28.88%

-0.22%

Сравнение комиссий SXLE.L и GCED.L

SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GCED.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLE.L и GCED.L

SXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.51%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXLE.L and GCED.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.

SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.60% for GCED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и GCED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор