Сравнение SXLE.L с ENGY.L
SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds from State Street - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while ENGY.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLE.L returned 9.89%/yr vs 11.90%/yr for ENGY.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLE.L и ENGY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLE.L торгуется в USD, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.88%, что значительно ниже, чем у ENGY.L с доходностью 34.37%. За последние 10 лет акции SXLE.L уступали акциям ENGY.L по среднегодовой доходности: 9.89% против 11.90% соответственно.
SXLE.L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 30.88%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 20.28%
- 10 лет*
- 9.89%
ENGY.L
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 34.37%
- 6 месяцев
- 31.63%
- 1 год
- 56.76%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам SXLE.L и ENGY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 30.88% | 9.74% | 3.75% | 0.62% | 62.75% | 50.77% | -31.89% | 9.19% | -18.13% | -1.18% |
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 34.37% | 29.76% | -10.93% | 11.02% | 30.44% | 26.98% | -25.47% | 10.18% | -5.86% | 18.67% |
Correlation
The correlation between SXLE.L and ENGY.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г. | 0.59 |
The correlation between SXLE.L and ENGY.L shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SXLE.L и ENGY.L
Секторы
SXLE.L
ENGY.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
SXLE.L
ENGY.L
Сырьевые материалы
SXLE.L
-
ENGY.L
Коммуникационные услуги
SXLE.L
-
ENGY.L
Потребительский циклический сектор
SXLE.L
-
ENGY.L
Потребительский защитный сектор
SXLE.L
-
ENGY.L
Финансовые услуги
SXLE.L
-
ENGY.L
Здравоохранение
SXLE.L
-
ENGY.L
Промышленность
SXLE.L
-
ENGY.L
Недвижимость
SXLE.L
-
ENGY.L
Технологии
SXLE.L
-
ENGY.L
Коммунальные услуги
SXLE.L
-
ENGY.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLE.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск
SXLE.L
ENGY.L
Сравнение SXLE.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLE.L | ENGY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 5.58 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 18.21 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLE.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.52 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SXLE.L и ENGY.L
Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки ENGY.L в -61.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и ENGY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLE.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -61.34% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -10.12% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -24.38% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -24.41% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.60% | -61.34% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -5.03% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -12.71% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.11% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLE.L и ENGY.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) имеют волатильность 8.19% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLE.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 7.89% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 18.97% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 22.37% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 25.85% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 30.93% | -2.27% |
Сравнение комиссий SXLE.L и ENGY.L
SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ENGY.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLE.L и ENGY.L
Ни SXLE.L, ни ENGY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXLE.L and ENGY.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ENGY.L.
SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.18% for ENGY.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и ENGY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор