Сравнение SX5S.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SX5S.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SX5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SX5S.L или VOO.
Основные характеристики
| SX5S.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.67% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 8.30% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 4.72% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.11% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.94% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.88 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.90 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 12.23% |
| Макс. просадка | -32.54% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.42% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между SX5S.L и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SX5S.L и VOO
С начала года, SX5S.L показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции SX5S.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SX5S.L и VOO
SX5S.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SX5S.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SX5S.L и VOO
SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SX5S.L и VOO
Максимальная просадка SX5S.L за все время составила -32.54%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5S.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SX5S.L и VOO
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SX5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.