PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWVL с SLNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SWVLSLNO
Дох-ть с нач. г.125.81%41.74%
Дох-ть за 1 год297.89%157.68%
Коэф-т Шарпа1.752.67
Коэф-т Сортино2.723.20
Коэф-т Омега1.381.38
Коэф-т Кальмара2.991.66
Коэф-т Мартина6.0312.94
Индекс Язвы49.42%12.37%
Дневная вол-ть170.04%59.99%
Макс. просадка-99.72%-99.86%
Текущая просадка-98.50%-91.31%

Фундаментальные показатели


SWVLSLNO
Рыночная капитализация$32.19M$2.46B
EPS$0.37-$2.79
Общая выручка (12 мес.)$5.87M$3.45M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.17M$1.97M
EBITDA (12 мес.)$7.75M-$133.09M

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SWVL и SLNO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWVL и SLNO

С начала года, SWVL показывает доходность 125.81%, что значительно выше, чем у SLNO с доходностью 41.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-62.73%
26.81%
SWVL
SLNO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWVL c SLNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swvl Holdings Corp (SWVL) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWVL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWVL, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWVL, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWVL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWVL, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWVL, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.03
SLNO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLNO, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLNO, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLNO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLNO, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLNO, с текущим значением в 12.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.94

Сравнение коэффициента Шарпа SWVL и SLNO

Показатель коэффициента Шарпа SWVL на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа SLNO равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVL и SLNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.67
SWVL
SLNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVL и SLNO

Ни SWVL, ни SLNO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWVL и SLNO

Максимальная просадка SWVL за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке SLNO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVL и SLNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.50%
-0.11%
SWVL
SLNO

Волатильность

Сравнение волатильности SWVL и SLNO

Swvl Holdings Corp (SWVL) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что SWVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.84%
9.38%
SWVL
SLNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWVL и SLNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Swvl Holdings Corp и Soleno Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию