Сравнение SWSSX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или VTIAX.
Основные характеристики
| SWSSX | VTIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.83% | 8.92% |
| Дох-ть за 1 год | 32.41% | 19.52% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | 1.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.71% | 5.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.30% | 5.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 8.54 | 9.00 |
| Индекс Язвы | 3.76% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 20.81% | 12.03% |
| Макс. просадка | -61.52% | -35.83% |
| Текущая просадка | -3.21% | -4.85% |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и VTIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и VTIAX
С начала года, SWSSX показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции SWSSX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 8.30% против 5.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и VTIAX
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSSX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и VTIAX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VTIAX в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.91% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и VTIAX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и VTIAX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.