Сравнение SWRD.AS с IWDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL).
SWRD.AS и IWDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWRD.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRD.AS или IWDL.
Основные характеристики
| SWRD.AS | IWDL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.56% | 33.92% |
| Дох-ть за 1 год | 32.49% | 54.75% |
| Дох-ть за 3 года | 9.94% | 6.82% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 18.72 | 16.47 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 10.78% | 21.58% |
| Макс. просадка | -33.61% | -37.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между SWRD.AS и IWDL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWRD.AS и IWDL
С начала года, SWRD.AS показывает доходность 26.56%, что значительно ниже, чем у IWDL с доходностью 33.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRD.AS и IWDL
SWRD.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDL в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWRD.AS c IWDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRD.AS и IWDL
Ни SWRD.AS, ни IWDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SWRD.AS и IWDL
Максимальная просадка SWRD.AS за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.AS и IWDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWRD.AS и IWDL
Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) составляет 3.06%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что SWRD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.