PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.AS с IWDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRD.AS с IWDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWRD.AS (SPDR MSCI World UCITS ETF) and IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - SWRD.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IWDL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Value (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.AS returned 12.97%/yr vs 14.44%/yr for IWDL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SWRD.AS charges 0.12%/yr vs 0.95%/yr for IWDL.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.AS и IWDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWRD.AS торгуется в EUR, в то время как IWDL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.AS показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у IWDL с доходностью 29.56%.

SWRD.AS

1 день
-0.05%
1 месяц
4.80%
С начала года
11.05%
6 месяцев
11.39%
1 год
23.90%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

IWDL

1 день
1.09%
1 месяц
7.57%
С начала года
29.56%
6 месяцев
29.64%
1 год
53.66%
3 года*
27.32%
5 лет*
14.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRD.AS и IWDL

2026 (YTD)20252024202320222021
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF		11.05%7.29%27.33%20.14%-13.35%25.44%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		29.56%10.18%28.65%10.09%-16.39%48.74%

Correlation

The correlation between SWRD.AS and IWDL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.50

The correlation between SWRD.AS and IWDL has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Часто сравнивают с SWRD.AS:
SWRD.AS с IWDA.ASSWRD.AS с IWDA.LSWRD.AS с CSPX.LSWRD.AS с IWRD.LSWRD.AS с SWRD.LSWRD.AS с VUAA.DESWRD.AS с JEDG.L
Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с IWDIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с SPYVIWDL с MVVIWDL с UPRO

Доходность на риск

SWRD.AS vs. IWDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.AS
Ранг доходности на риск SWRD.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.AS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.AS c IWDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.ASIWDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.44

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.20

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.56

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

18.13

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.AS vs. IWDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.AS на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDL равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.AS и IWDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.ASIWDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.50

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.66

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SWRD.AS и IWDL

Максимальная просадка SWRD.AS за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке IWDL в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.AS и IWDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRD.ASIWDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-34.36%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-11.81%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.51%

-34.36%

+12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-34.36%

+12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-10.00%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.97%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.AS и IWDL

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) составляет 2.65%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что SWRD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRD.ASIWDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.79%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

16.93%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

22.13%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

29.19%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

28.92%

-12.92%

Сравнение комиссий SWRD.AS и IWDL

SWRD.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.AS и IWDL

Ни SWRD.AS, ни IWDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWRD.AS and IWDL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.

SWRD.AS is categorized as Global Equities, while IWDL is Leveraged Equities. SWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while IWDL tracks Russell 1000 Value (200%). They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.AS and 0.95% for IWDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRD.AS и IWDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор