PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.AS с IGSG.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRD.AS с IGSG.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWRD.AS (SPDR MSCI World UCITS ETF) and IGSG.AS (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.AS returned 12.97%/yr vs 11.67%/yr for IGSG.AS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWRD.AS charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for IGSG.AS.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.AS и IGSG.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.AS показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у IGSG.AS с доходностью 10.10%.

SWRD.AS

1 день
-0.05%
1 месяц
4.80%
С начала года
11.05%
6 месяцев
11.39%
1 год
23.90%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

IGSG.AS

1 день
0.07%
1 месяц
5.16%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.53%
1 год
21.22%
3 года*
14.82%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRD.AS и IGSG.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF		11.05%7.29%27.33%20.14%-13.35%32.60%6.05%15.56%
IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		10.10%8.59%18.22%22.31%-12.70%31.66%4.00%15.84%

Correlation

The correlation between SWRD.AS and IGSG.AS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between SWRD.AS and IGSG.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с SWRD.AS:
SWRD.AS с IWDA.ASSWRD.AS с IWDA.LSWRD.AS с CSPX.LSWRD.AS с IWRD.LSWRD.AS с SWRD.LSWRD.AS с VUAA.DESWRD.AS с JEDG.L
Часто сравнивают с IGSG.AS:
IGSG.AS с IGSU.LIGSG.AS с UETW.DEIGSG.AS с VOOIGSG.AS с CSPX.LIGSG.AS с VYMIGSG.AS с WPAD.ASIGSG.AS с DFND.AS

Доходность на риск

SWRD.AS vs. IGSG.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.AS
Ранг доходности на риск SWRD.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.AS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IGSG.AS
Ранг доходности на риск IGSG.AS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.AS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.AS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.AS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.AS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.AS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.AS c IGSG.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.ASIGSG.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.89

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.66

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.94

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

11.26

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.AS vs. IGSG.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.AS на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSG.AS равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.AS и IGSG.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.ASIGSG.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.89

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.12

+0.73

Просадки

Сравнение просадок SWRD.AS и IGSG.AS

Максимальная просадка SWRD.AS за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки IGSG.AS в -44.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.AS и IGSG.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRD.ASIGSG.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-44.01%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-7.12%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.51%

-19.27%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-19.27%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.36%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-11.77%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.87%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.AS и IGSG.AS

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) составляет 2.65%, в то время как у iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что SWRD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSG.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRD.ASIGSG.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.31%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

8.47%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

11.06%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

13.54%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

16.26%

-0.26%

Сравнение комиссий SWRD.AS и IGSG.AS

SWRD.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IGSG.AS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.AS и IGSG.AS

Ни SWRD.AS, ни IGSG.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWRD.AS and IGSG.AS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for IGSG.AS.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.AS and 0.60% for IGSG.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRD.AS и IGSG.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор