Сравнение SWRD.AS с BRK-B
SWRD.AS (SPDR MSCI World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SWRD.AS returned 12.45%/yr vs 12.58%/yr for BRK-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWRD.AS и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWRD.AS торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWRD.AS показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.52%.
SWRD.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- -0.52%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам SWRD.AS и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | 13.19% | 7.29% | 27.33% | 20.14% | -13.35% | 32.60% | 6.05% | 15.17% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.69% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.01% |
Correlation
The correlation between SWRD.AS and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between SWRD.AS and BRK-B has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRD.AS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SWRD.AS
BRK-B
Сравнение SWRD.AS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRD.AS | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.07 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 0.47 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.76 | 1.04 | +14.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWRD.AS и BRK-B
Максимальная просадка SWRD.AS за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.AS и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRD.AS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -45.91% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -11.04% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -20.62% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -22.31% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -14.27% | +14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -9.80% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 4.91% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRD.AS и BRK-B
Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) составляет 2.49%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что SWRD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRD.AS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 4.56% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 11.83% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 15.36% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 17.40% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 20.11% | -4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRD.AS и BRK-B
Ни SWRD.AS, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SWRD.AS and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SWRD.AS и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор