Сравнение SWRD.AS с BRK-B
SWRD.AS (SPDR MSCI World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SWRD.AS returned 12.51%/yr vs 12.97%/yr for BRK-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWRD.AS и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWRD.AS торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWRD.AS показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.30%.
SWRD.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам SWRD.AS и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | 11.76% | 7.29% | 27.33% | 20.14% | -13.35% | 32.60% | 6.05% | 15.17% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.30% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.01% |
Correlation
The correlation between SWRD.AS and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between SWRD.AS and BRK-B has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRD.AS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SWRD.AS
BRK-B
Сравнение SWRD.AS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRD.AS | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.05 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 0.26 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 0.59 | +15.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWRD.AS и BRK-B
Максимальная просадка SWRD.AS за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.AS и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRD.AS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -45.91% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -11.04% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -20.62% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -22.31% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -13.57% | +13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -9.76% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 4.92% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRD.AS и BRK-B
Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) составляет 2.96%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что SWRD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRD.AS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.30% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 11.32% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 15.23% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 17.39% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 20.09% | -4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRD.AS и BRK-B
Ни SWRD.AS, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SWRD.AS and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SWRD.AS и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор