Сравнение SWLGX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLGX или SPYG.
Основные характеристики
| SWLGX | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.22% | 35.11% |
| Дох-ть за 1 год | 42.61% | 43.90% |
| Дох-ть за 3 года | 10.49% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.03% | 18.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 12.73 | 13.72 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 16.94% |
| Макс. просадка | -32.69% | -67.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между SWLGX и SPYG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и SPYG
С начала года, SWLGX показывает доходность 32.22%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 35.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLGX и SPYG
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLGX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и SPYG
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и SPYG
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и SPYG
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 5.05% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.