PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWK с T
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SWK с T

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и AT&T Inc. (T).

Доходность

Сравнение доходности SWK и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWK и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		-3.27%-3.17%-15.19%35.55%-58.92%7.28%9.73%41.18%-28.13%50.50%
T
AT&T Inc.		18.07%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWK:

$10.81B

T:

$208.12B

EPS

SWK:

$2.65

T:

$3.04

Коэффициент P/E

SWK:

26.86

T:

9.52

Коэффициент P/S

SWK:

0.71

T:

1.66

Коэффициент P/B

SWK:

1.19

T:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

SWK:

$15.13B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWK:

$4.52B

T:

$100.22B

EBITDA (12 мес.)

SWK:

$1.27B

T:

$53.20B

Доходность по периодам

С начала года, SWK показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 18.07%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям T по среднегодовой доходности: -1.41% против 5.86% соответственно.

SWK

1 день
5.40%
1 месяц
-16.93%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-3.14%
3 года*
-0.18%
5 лет*
-15.90%
10 лет*
-1.41%

T

1 день
0.73%
1 месяц
3.50%
С начала года
18.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
6.99%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.20%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stanley Black & Decker, Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с SWK:
SWK с ELVSWK с SPYSWK с VFCSWK с WHRSWK с SCHDSWK с BKHSWK с AAP
Часто сравнивают с T:
T с VZT с JEPIT с SPYT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

SWK vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWK
Ранг доходности на риск SWK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWK c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWKTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.31

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.58

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.36

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

0.81

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWK vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWK на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа T равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWK и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.31

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.47

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.25

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.16

Корреляция

Корреляция между SWK и T составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWK и T

Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности T в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		4.66%4.44%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%
T
AT&T Inc.		3.83%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Просадки

Сравнение просадок SWK и T

Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и T.

Загрузка...

Показатели просадок

SWKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.31%

-64.15%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.44%

-20.60%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.31%

-36.68%

-34.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.31%

-42.35%

-28.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.75%

-0.38%

-61.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.27%

-15.74%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.51%

9.06%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SWK и T

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

6.70%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.04%

16.42%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.43%

22.39%

+24.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

23.82%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.25%

23.49%

+12.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWK и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
3.68B
33.47B
(SWK) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию