PortfoliosLab logo
Сравнение SWK с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWK и T составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SWK и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,241.38%
3,787.20%
SWK
T

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWK:

-0.72

T:

3.11

Коэф-т Сортино

SWK:

-0.89

T:

3.72

Коэф-т Омега

SWK:

0.88

T:

1.55

Коэф-т Кальмара

SWK:

-0.42

T:

2.82

Коэф-т Мартина

SWK:

-1.56

T:

25.42

Индекс Язвы

SWK:

18.92%

T:

2.79%

Дневная вол-ть

SWK:

40.94%

T:

22.82%

Макс. просадка

SWK:

-71.30%

T:

-64.66%

Текущая просадка

SWK:

-68.36%

T:

-5.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWK:

$9.57B

T:

$198.11B

EPS

SWK:

$1.89

T:

$1.63

Коэффициент P/E

SWK:

32.58

T:

16.45

Коэффициент PEG

SWK:

1.37

T:

1.09

Коэффициент P/S

SWK:

0.62

T:

1.61

Коэффициент P/B

SWK:

1.09

T:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

SWK:

$11.50B

T:

$92.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWK:

$3.44B

T:

$55.04B

EBITDA (12 мес.)

SWK:

$1.01B

T:

$32.43B

Доходность по периодам

С начала года, SWK показывает доходность -22.55%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 20.53%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям T по среднегодовой доходности: -2.31% против 6.42% соответственно.


SWK

С начала года

-22.55%

1 месяц

-19.43%

6 месяцев

-38.46%

1 год

-28.80%

5 лет

-9.66%

10 лет

-2.31%

T

С начала года

20.53%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

25.72%

1 год

68.44%

5 лет

9.84%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWK и T

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWK
Ранг риск-скорректированной доходности SWK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWK c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWK, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWK: -0.72
T: 3.11
Коэффициент Сортино SWK, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWK: -0.89
T: 3.72
Коэффициент Омега SWK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWK: 0.88
T: 1.55
Коэффициент Кальмара SWK, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWK: -0.42
T: 2.82
Коэффициент Мартина SWK, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWK: -1.56
T: 25.42

Показатель коэффициента Шарпа SWK на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа T равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWK и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
3.11
SWK
T

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWK и T

Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности T в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
5.31%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%
T
AT&T Inc.
4.14%4.87%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%

Просадки

Сравнение просадок SWK и T

Максимальная просадка SWK за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки T в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.36%
-5.27%
SWK
T

Волатильность

Сравнение волатильности SWK и T

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 27.01% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.01%
10.04%
SWK
T

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWK и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию