Сравнение SWISX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWISX или SWAGX.
Основные характеристики
| SWISX | SWAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 1.28% |
| Дох-ть за 1 год | 12.16% | 6.51% |
| Дох-ть за 3 года | 1.49% | -2.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.47% | -0.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 4.44 | 3.97 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 5.76% |
| Макс. просадка | -60.65% | -18.84% |
| Текущая просадка | -8.92% | -9.31% |
Корреляция
Корреляция между SWISX и SWAGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWISX и SWAGX
С начала года, SWISX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWISX и SWAGX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWISX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и SWAGX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SWAGX в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.18% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% | 2.54% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.81% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWISX и SWAGX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и SWAGX
Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.