Сравнение SWISX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWISX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWISX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 18.99% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWISX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWISX и SWAGX
SWISX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWISX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWISX
SWAGX
Сравнение SWISX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Index Fund (SWISX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWISX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.89 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.28 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.58 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 4.44 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWISX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.89 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWISX и SWAGX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWISX и SWAGX
Дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWISX и SWAGX
Максимальная просадка SWISX за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWISX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWISX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -19.68% | -40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -2.84% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -18.76% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -4.07% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -5.72% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.01% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWISX и SWAGX
Schwab International Index Fund (SWISX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SWISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWISX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 1.63% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 2.69% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 4.48% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 6.06% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 5.13% | +11.68% |