PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDA.L с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDA.L с SPYL.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SWDA.L returned 27.05% vs 28.59% for SPYL.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWDA.L торгуется в GBp, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWDA.L показывает доходность 10.17%, а SPYL.DE немного выше – 10.44%.

SWDA.L

1 день
1.23%
1 месяц
1.62%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.55%
1 год
27.05%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.16%

SPYL.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.01%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.99%
1 год
28.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.17%12.64%21.11%9.83%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		10.44%10.16%26.56%9.17%

Correlation

The correlation between SWDA.L and SPYL.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between SWDA.L and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

SWDA.L vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWDA.LSPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.60

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.51

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.07

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

14.64

+1.51

SWDA.L vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и SPYL.DE

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDA.LSPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.70%

-22.01%

-19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.08%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.31%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-2.86%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.97%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и SPYL.DE

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDA.LSPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.03%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.42%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

11.07%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

13.82%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

13.82%

+0.77%

Сравнение комиссий SWDA.L и SPYL.DE

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и SPYL.DE

Ни SWDA.L, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWDA.L and SPYL.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

SWDA.L is categorized as Global Equities, while SPYL.DE is S&P 500. SWDA.L tracks MSCI World Index, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор