Сравнение SWDA.L с CSNDX.MI
SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 14.16%/yr vs 22.42%/yr for CSNDX.MI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for CSNDX.MI.
Доходность
Сравнение доходности SWDA.L и CSNDX.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWDA.L торгуется в GBp, в то время как CSNDX.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSNDX.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWDA.L показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у CSNDX.MI с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции SWDA.L уступали акциям CSNDX.MI по среднегодовой доходности: 14.16% против 22.42% соответственно.
SWDA.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 14.16%
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 22.42%
Сравнение доходности по годам SWDA.L и CSNDX.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.17% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 19.42% | 12.29% | 29.20% | 47.07% | -26.42% | 29.96% | 43.10% | 34.53% | 5.08% | 21.31% |
Correlation
The correlation between SWDA.L and CSNDX.MI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г. | 0.77 |
The correlation between SWDA.L and CSNDX.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDA.L vs. CSNDX.MI — Ранг доходности на риск
SWDA.L
CSNDX.MI
Сравнение SWDA.L c CSNDX.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDA.L | CSNDX.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 3.78 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 10.94 | +5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDA.L и CSNDX.MI
Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки CSNDX.MI в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и CSNDX.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDA.L | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.70% | -27.56% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -10.94% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -25.15% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -27.56% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.58% | -27.56% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.73% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -4.63% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.78% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDA.L и CSNDX.MI
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 3.25%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSNDX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDA.L | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.54% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 10.52% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 15.12% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 19.37% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 19.55% | -4.96% |
Сравнение комиссий SWDA.L и CSNDX.MI
SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSNDX.MI в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDA.L и CSNDX.MI
Ни SWDA.L, ни CSNDX.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SWDA.L and CSNDX.MI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.
SWDA.L is categorized as Global Equities, while CSNDX.MI is Nasdaq-100. SWDA.L tracks MSCI World Index, while CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.30% for CSNDX.MI.
Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и CSNDX.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор