PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWBI и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SWBI с SPY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или SPY.

Доходность

Сравнение доходности SWBI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBI:

-0.94

SPY:

0.67

Коэф-т Сортино

SWBI:

-1.17

SPY:

1.03

Коэф-т Омега

SWBI:

0.81

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

SWBI:

-0.53

SPY:

0.69

Коэф-т Мартина

SWBI:

-1.34

SPY:

2.61

Индекс Язвы

SWBI:

28.84%

SPY:

4.92%

Дневная вол-ть

SWBI:

40.76%

SPY:

20.44%

Макс. просадка

SWBI:

-96.59%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SWBI:

-69.52%

SPY:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, SWBI показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.44% против 12.73% соответственно.

SWBI

С начала года

-5.03%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-29.08%

1 год

-38.26%

3 года

-11.19%

5 лет

3.74%

10 лет

-0.44%

SPY

С начала года

0.98%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.58%

3 года

14.08%

5 лет

15.83%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smith & Wesson Brands, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBI
Ранг риск-скорректированной доходности SWBI, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и SPY

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		5.49%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SWBI и SPY

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и SPY

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...