Сравнение SWBI с RGR
SWBI (Smith & Wesson Brands, Inc.) and RGR (Sturm, Ruger & Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SWBI returned 0.33%/yr vs -1.12%/yr for RGR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWBI и RGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWBI показывает доходность 52.07%, что значительно выше, чем у RGR с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции SWBI превзошли акции RGR по среднегодовой доходности: 0.33% против -1.12% соответственно.
SWBI
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 52.07%
- 6 месяцев
- 71.13%
- 1 год
- 62.72%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- -3.60%
- 10 лет*
- 0.33%
RGR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 23.86%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- -8.37%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -1.12%
Сравнение доходности по годам SWBI и RGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 52.07% | 3.12% | -22.59% | 62.17% | -49.58% | 1.64% | 150.33% | -27.84% | 0.16% | -39.09% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 19.27% | -6.13% | -20.91% | -8.04% | -15.41% | 9.30% | 50.28% | -10.14% | -2.84% | 8.65% |
Correlation
The correlation between SWBI and RGR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1999 г. | 0.41 |
Over the past year, SWBI and RGR have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SWBI:
$666.55M
RGR:
$629.59M
SWBI:
$0.27
RGR:
-$0.73
SWBI:
1.36
RGR:
1.15
SWBI:
1.83
RGR:
2.22
SWBI:
$486.22M
RGR:
$551.68M
SWBI:
$128.56M
RGR:
$79.33M
SWBI:
$21.91M
RGR:
-$2.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWBI vs. RGR — Ранг доходности на риск
SWBI
RGR
Сравнение SWBI c RGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBI | RGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.24 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 0.54 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBI | RGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.27 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.32 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SWBI и RGR
Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки RGR в -79.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и RGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWBI | RGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.15% | -79.69% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -38.79% | +10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.24% | -46.00% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -60.59% | -14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.49% | -60.59% | -20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.67% | -46.73% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.48% | -31.95% | -17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 17.46% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и RGR
Текущая волатильность для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) составляет 7.01%, в то время как у Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что SWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWBI | RGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.33% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 19.82% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.52% | 35.35% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.73% | 30.35% | +17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.72% | 33.16% | +18.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и RGR
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности RGR в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.01% | 1.90% | 1.95% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% |
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 3.50% | 5.27% | 5.05% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWBI и RGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Sturm, Ruger & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWBI и RGR
SWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.59M при выручке в 135.71M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
RGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.08M при выручке в 141.36M, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.
SWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.71M при выручке в 135.71M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
RGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.95M при выручке в 141.36M, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.
SWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.75M при выручке в 135.71M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
RGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.00K при выручке в 141.36M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
SWBI and RGR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGR has higher volatility (8.33%) compared to SWBI (7.01%). In terms of maximum drawdown, SWBI dropped -96.15% vs RGR's -79.69%.
SWBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWBI и RGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор