PortfoliosLab logo
Сравнение SWBI с RGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWBI и RGR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SWBI и RGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,528.66%
1,064.97%
SWBI
RGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBI:

-1.04

RGR:

-0.50

Коэф-т Сортино

SWBI:

-1.35

RGR:

-0.61

Коэф-т Омега

SWBI:

0.78

RGR:

0.92

Коэф-т Кальмара

SWBI:

-0.58

RGR:

-0.23

Коэф-т Мартина

SWBI:

-1.54

RGR:

-0.85

Индекс Язвы

SWBI:

27.28%

RGR:

14.76%

Дневная вол-ть

SWBI:

40.42%

RGR:

25.08%

Макс. просадка

SWBI:

-96.59%

RGR:

-79.69%

Текущая просадка

SWBI:

-69.43%

RGR:

-45.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWBI:

$422.43M

RGR:

$667.66M

EPS

SWBI:

$0.65

RGR:

$1.77

Коэффициент P/E

SWBI:

14.62

RGR:

22.79

Коэффициент P/S

SWBI:

0.86

RGR:

0.91

Коэффициент P/B

SWBI:

1.15

RGR:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

SWBI:

$493.05M

RGR:

$398.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

SWBI:

$146.19M

RGR:

$85.01M

EBITDA (12 мес.)

SWBI:

$58.26M

RGR:

$45.04M

Доходность по периодам

С начала года, SWBI показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у RGR с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям RGR по среднегодовой доходности: -0.42% против 1.00% соответственно.


SWBI

С начала года

-4.73%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-25.37%

1 год

-42.14%

5 лет

8.12%

10 лет

-0.42%

RGR

С начала года

14.71%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

0.03%

1 год

-11.72%

5 лет

-0.54%

10 лет

1.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBI и RGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWBI
Ранг риск-скорректированной доходности SWBI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

RGR
Ранг риск-скорректированной доходности RGR, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBI c RGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWBI, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWBI: -1.04
RGR: -0.50
Коэффициент Сортино SWBI, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWBI: -1.35
RGR: -0.61
Коэффициент Омега SWBI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWBI: 0.78
RGR: 0.92
Коэффициент Кальмара SWBI, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWBI: -0.58
RGR: -0.23
Коэффициент Мартина SWBI, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWBI: -1.54
RGR: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа RGR равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и RGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
-0.50
SWBI
RGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и RGR

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности RGR в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.
5.47%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.
1.74%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%

Просадки

Сравнение просадок SWBI и RGR

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки RGR в -79.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и RGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.43%
-45.41%
SWBI
RGR

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и RGR

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
5.52%
SWBI
RGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWBI и RGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Sturm, Ruger & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию