PortfoliosLab logo
Сравнение SWBI с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWBI и MAIN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SWBI и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.97%
1,501.88%
SWBI
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBI:

-1.01

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

SWBI:

-1.30

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

SWBI:

0.79

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

SWBI:

-0.56

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

SWBI:

-1.51

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

SWBI:

27.15%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

SWBI:

40.41%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

SWBI:

-96.59%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

SWBI:

-69.10%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWBI:

$425.29M

MAIN:

$4.84B

EPS

SWBI:

$0.64

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

SWBI:

14.95

MAIN:

9.34

Коэффициент P/S

SWBI:

0.86

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

SWBI:

1.15

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

SWBI:

$493.05M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

SWBI:

$146.19M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

SWBI:

$58.26M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, SWBI показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -0.37% против 14.25% соответственно.


SWBI

С начала года

-3.73%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-23.95%

1 год

-41.17%

5 лет

8.38%

10 лет

-0.37%

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBI и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWBI
Ранг риск-скорректированной доходности SWBI, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBI c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWBI, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWBI: -1.01
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино SWBI, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWBI: -1.30
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега SWBI, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWBI: 0.79
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара SWBI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWBI: -0.56
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина SWBI, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWBI: -1.51
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
1.07
SWBI
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и MAIN

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.
5.42%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок SWBI и MAIN

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.10%
-12.14%
SWBI
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и MAIN

Текущая волатильность для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) составляет 11.38%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что SWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
13.84%
SWBI
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWBI и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию