PortfoliosLab logo
Сравнение SWBI с IDCBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWBI и IDCBY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SWBI и IDCBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.56%
336.71%
SWBI
IDCBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBI:

-1.04

IDCBY:

1.74

Коэф-т Сортино

SWBI:

-1.35

IDCBY:

2.37

Коэф-т Омега

SWBI:

0.78

IDCBY:

1.32

Коэф-т Кальмара

SWBI:

-0.58

IDCBY:

2.73

Коэф-т Мартина

SWBI:

-1.54

IDCBY:

10.59

Индекс Язвы

SWBI:

27.28%

IDCBY:

4.71%

Дневная вол-ть

SWBI:

40.42%

IDCBY:

28.80%

Макс. просадка

SWBI:

-96.59%

IDCBY:

-46.05%

Текущая просадка

SWBI:

-69.43%

IDCBY:

-4.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWBI:

$422.43M

IDCBY:

$328.69B

EPS

SWBI:

$0.65

IDCBY:

$2.68

Коэффициент P/E

SWBI:

14.77

IDCBY:

5.24

Коэффициент P/S

SWBI:

0.86

IDCBY:

0.50

Коэффициент P/B

SWBI:

1.16

IDCBY:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

SWBI:

$493.05M

IDCBY:

$803.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWBI:

$146.19M

IDCBY:

$801.22B

EBITDA (12 мес.)

SWBI:

$58.26M

IDCBY:

$211.68B

Доходность по периодам

С начала года, SWBI показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у IDCBY с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям IDCBY по среднегодовой доходности: -0.49% против 4.42% соответственно.


SWBI

С начала года

-4.73%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-25.37%

1 год

-41.18%

5 лет

8.15%

10 лет

-0.49%

IDCBY

С начала года

8.55%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

19.36%

1 год

47.94%

5 лет

9.95%

10 лет

4.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBI и IDCBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWBI
Ранг риск-скорректированной доходности SWBI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

IDCBY
Ранг риск-скорректированной доходности IDCBY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDCBY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCBY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCBY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCBY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCBY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBI c IDCBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWBI, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWBI: -1.04
IDCBY: 1.74
Коэффициент Сортино SWBI, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWBI: -1.35
IDCBY: 2.37
Коэффициент Омега SWBI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWBI: 0.78
IDCBY: 1.32
Коэффициент Кальмара SWBI, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWBI: -0.58
IDCBY: 2.73
Коэффициент Мартина SWBI, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWBI: -1.54
IDCBY: 10.59

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа IDCBY равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и IDCBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
1.74
SWBI
IDCBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и IDCBY

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности IDCBY в 8.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.
5.47%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDCBY
Industrial and Commercial Bank of China Limited
8.81%6.29%8.64%8.51%7.37%5.73%4.70%5.33%4.23%6.00%6.81%5.77%

Просадки

Сравнение просадок SWBI и IDCBY

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки IDCBY в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и IDCBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.43%
-4.02%
SWBI
IDCBY

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и IDCBY

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
10.07%
SWBI
IDCBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWBI и IDCBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Industrial and Commercial Bank of China Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию