Сравнение SWBI с IDCBY
SWBI (Smith & Wesson Brands, Inc.) and IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited) are both stocks. SWBI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IDCBY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SWBI returned -2.37%/yr vs 11.85%/yr for IDCBY. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SWBI и IDCBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWBI показывает доходность 51.75%, что значительно выше, чем у IDCBY с доходностью 16.39%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям IDCBY по среднегодовой доходности: -2.37% против 11.85% соответственно.
SWBI
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 28.79%
- С начала года
- 51.75%
- 1 год
- 90.54%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- -6.34%
- 10 лет*
- -2.37%
- Всё время*
- 11.57%
IDCBY
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 11.56%
- 6 месяцев
- 15.49%
- С начала года
- 16.39%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 11.85%
- Всё время*
- 4.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $696.23K | $865.15K | $939.61K | |
| $6.08M | $6.77M | $10.48M |
Сравнение доходности по годам SWBI и IDCBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 51.75% | 3.12% | -22.59% | 62.17% | -49.58% | 1.64% | 150.33% | -27.84% | 0.16% | -39.09% |
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 16.39% | 32.13% | 47.21% | 3.91% | -2.05% | -6.39% | -12.54% | 13.02% | -8.08% | 42.02% |
Correlation
The correlation between SWBI and IDCBY is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2009 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SWBI:
$657.94M
IDCBY:
$325.04B
SWBI:
$0.41
IDCBY:
CN¥20.25
SWBI:
35.77
IDCBY:
6.07
SWBI:
1.26
IDCBY:
1.72
SWBI:
1.77
IDCBY:
0.56
SWBI:
$523.85M
IDCBY:
CN¥1.28T
SWBI:
$141.10M
IDCBY:
CN¥499.90B
SWBI:
-$1.98M
IDCBY:
CN¥428.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWBI vs. IDCBY — Ранг доходности на риск
SWBI
IDCBY
Сравнение SWBI c IDCBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWBI | IDCBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 2.03 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 5.49 | +8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWBI и IDCBY
Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки IDCBY в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и IDCBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWBI | IDCBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.15% | -78.73% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -11.29% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.24% | -15.59% | -38.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.98% | -25.73% | -39.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.19% | -39.70% | -41.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.78% | -6.17% | -43.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.47% | -48.56% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 4.17% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и IDCBY
Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWBI | IDCBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 8.20% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 14.93% | +14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.56% | 19.94% | +24.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.22% | 21.60% | +24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.93% | 22.90% | +29.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и IDCBY
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности IDCBY в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 4.90% | 7.76% | 6.36% | 8.69% | 8.61% | 7.32% | 4.84% | 3.91% | 4.48% | 3.49% | 12.32% | 7.11% |
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 3.54% | 5.27% | 5.05% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWBI и IDCBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Industrial and Commercial Bank of China Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWBI и IDCBY
SWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.09M при выручке в 178.39M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
IDCBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о валовой прибыли в 155.43B при выручке в 386.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
SWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.34M при выручке в 178.39M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
IDCBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила об операционной прибыли в 101.34B при выручке в 386.17B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
SWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.22M при выручке в 178.39M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
IDCBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о чистой прибыли в 86.42B при выручке в 386.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
SWBI and IDCBY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWBI has higher volatility (8.87%) compared to IDCBY (8.20%). In terms of maximum drawdown, SWBI dropped -96.15% vs IDCBY's -78.73%.
SWBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWBI и IDCBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор