PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWBI с GMRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWBI и GMRE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SWBI и GMRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Global Medical REIT Inc. (GMRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-44.30%
54.87%
SWBI
GMRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBI:

-0.47

GMRE:

-0.82

Коэф-т Сортино

SWBI:

-0.45

GMRE:

-1.04

Коэф-т Омега

SWBI:

0.93

GMRE:

0.88

Коэф-т Кальмара

SWBI:

-0.22

GMRE:

-0.43

Коэф-т Мартина

SWBI:

-1.28

GMRE:

-1.19

Индекс Язвы

SWBI:

17.42%

GMRE:

17.34%

Дневная вол-ть

SWBI:

47.78%

GMRE:

25.15%

Макс. просадка

SWBI:

-100.00%

GMRE:

-58.92%

Текущая просадка

SWBI:

-100.00%

GMRE:

-44.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWBI:

$483.59M

GMRE:

$580.03M

EPS

SWBI:

$0.78

GMRE:

-$0.02

Общая выручка (12 мес.)

SWBI:

$514.64M

GMRE:

$145.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

SWBI:

$158.31M

GMRE:

$93.02M

EBITDA (12 мес.)

SWBI:

$73.45M

GMRE:

$100.67M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWBI показывает доходность -23.08%, а GMRE немного выше – -22.18%.


SWBI

С начала года

-23.08%

1 месяц

-23.29%

6 месяцев

-27.50%

1 год

-23.37%

5 лет

10.05%

10 лет

3.95%

GMRE

С начала года

-22.18%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

-6.43%

1 год

-22.34%

5 лет

-2.38%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWBI c GMRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Global Medical REIT Inc. (GMRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWBI, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.47-0.82
Коэффициент Сортино SWBI, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.45-1.04
Коэффициент Омега SWBI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.930.88
Коэффициент Кальмара SWBI, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.33-0.43
Коэффициент Мартина SWBI, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.28-1.19
SWBI
GMRE

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа GMRE равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и GMRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.47
-0.82
SWBI
GMRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и GMRE

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности GMRE в 13.36%


TTM20232022202120202019201820172016
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.
5.08%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMRE
Global Medical REIT Inc.
13.36%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%

Просадки

Сравнение просадок SWBI и GMRE

Максимальная просадка SWBI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GMRE в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и GMRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-68.11%
-44.64%
SWBI
GMRE

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и GMRE

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 24.71% по сравнению с Global Medical REIT Inc. (GMRE) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.71%
6.00%
SWBI
GMRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWBI и GMRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Global Medical REIT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab