PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWBI с GMRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWBI и GMRE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SWBI и GMRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Global Medical REIT Inc. (GMRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.57%
56.08%
SWBI
GMRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBI:

-1.12

GMRE:

-0.01

Коэф-т Сортино

SWBI:

-1.49

GMRE:

0.15

Коэф-т Омега

SWBI:

0.76

GMRE:

1.02

Коэф-т Кальмара

SWBI:

-0.62

GMRE:

-0.01

Коэф-т Мартина

SWBI:

-1.63

GMRE:

-0.03

Индекс Язвы

SWBI:

27.14%

GMRE:

10.10%

Дневная вол-ть

SWBI:

39.55%

GMRE:

24.34%

Макс. просадка

SWBI:

-96.59%

GMRE:

-58.92%

Текущая просадка

SWBI:

-70.58%

GMRE:

-44.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWBI:

$402.18M

GMRE:

$1.05B

EPS

SWBI:

$0.65

GMRE:

$0.01

Цена/прибыль

SWBI:

14.06

GMRE:

773.00

Общая выручка (12 мес.)

SWBI:

$493.05M

GMRE:

$107.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

SWBI:

$146.19M

GMRE:

$75.99M

EBITDA (12 мес.)

SWBI:

$58.26M

GMRE:

$75.70M

Доходность по периодам

С начала года, SWBI показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у GMRE с доходностью 2.61%.


SWBI

С начала года

-8.34%

1 месяц

-14.24%

6 месяцев

-27.03%

1 год

-45.63%

5 лет

11.71%

10 лет

0.51%

GMRE

С начала года

2.61%

1 месяц

-10.49%

6 месяцев

-13.81%

1 год

0.96%

5 лет

6.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBI и GMRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWBI
Ранг риск-скорректированной доходности SWBI, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

GMRE
Ранг риск-скорректированной доходности GMRE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBI c GMRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Global Medical REIT Inc. (GMRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWBI, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SWBI: -1.12
GMRE: -0.01
Коэффициент Сортино SWBI, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWBI: -1.49
GMRE: 0.15
Коэффициент Омега SWBI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWBI: 0.76
GMRE: 1.02
Коэффициент Кальмара SWBI, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SWBI: -0.62
GMRE: -0.01
Коэффициент Мартина SWBI, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SWBI: -1.63
GMRE: -0.03

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа GMRE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и GMRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.12
-0.01
SWBI
GMRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и GMRE

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности GMRE в 10.87%


TTM202420232022202120202019201820172016
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.
5.69%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMRE
Global Medical REIT Inc.
10.87%10.88%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%

Просадки

Сравнение просадок SWBI и GMRE

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки GMRE в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и GMRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.58%
-44.21%
SWBI
GMRE

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и GMRE

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Global Medical REIT Inc. (GMRE) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
9.44%
SWBI
GMRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWBI и GMRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Global Medical REIT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab