PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBI с GMRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SWBI с GMRE

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Global Medical REIT Inc. (GMRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или GMRE.

Корреляция

Корреляция между SWBI и GMRE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SWBI и GMRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Global Medical REIT Inc. (GMRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.99%
54.87%
SWBI
GMRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBI:

-1.01

GMRE:

0.11

Коэф-т Сортино

SWBI:

-1.30

GMRE:

0.33

Коэф-т Омега

SWBI:

0.79

GMRE:

1.04

Коэф-т Кальмара

SWBI:

-0.56

GMRE:

0.06

Коэф-т Мартина

SWBI:

-1.51

GMRE:

0.26

Индекс Язвы

SWBI:

27.15%

GMRE:

11.19%

Дневная вол-ть

SWBI:

40.41%

GMRE:

27.11%

Макс. просадка

SWBI:

-96.59%

GMRE:

-58.92%

Текущая просадка

SWBI:

-69.10%

GMRE:

-44.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWBI:

$425.29M

GMRE:

$1.04B

EPS

SWBI:

$0.64

GMRE:

$0.01

Коэффициент P/E

SWBI:

14.95

GMRE:

766.00

Коэффициент P/S

SWBI:

0.86

GMRE:

7.51

Коэффициент P/B

SWBI:

1.15

GMRE:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

SWBI:

$493.05M

GMRE:

$107.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

SWBI:

$146.19M

GMRE:

$75.99M

EBITDA (12 мес.)

SWBI:

$58.26M

GMRE:

$75.70M

Доходность по периодам

С начала года, SWBI показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у GMRE с доходностью 1.81%.

SWBI

С начала года

-3.73%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-23.95%

1 год

-41.17%

5 лет

8.38%

10 лет

-0.37%

GMRE

С начала года

1.81%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

-14.02%

1 год

3.37%

5 лет

1.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBI и GMRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBI
Ранг риск-скорректированной доходности SWBI, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
GMRE
Ранг риск-скорректированной доходности GMRE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBI c GMRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Global Medical REIT Inc. (GMRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWBI, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWBI: -1.01
GMRE: 0.11
Коэффициент Сортино SWBI, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWBI: -1.30
GMRE: 0.33
Коэффициент Омега SWBI, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWBI: 0.79
GMRE: 1.04
Коэффициент Кальмара SWBI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWBI: -0.56
GMRE: 0.06
Коэффициент Мартина SWBI, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWBI: -1.51
GMRE: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа GMRE равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и GMRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
0.11
SWBI
GMRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и GMRE

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности GMRE в 10.95%

TTM202420232022202120202019201820172016
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		5.42%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMRE
Global Medical REIT Inc.		10.95%10.88%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%

Просадки

Сравнение просадок SWBI и GMRE

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки GMRE в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и GMRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.10%
-44.64%
SWBI
GMRE

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и GMRE

Текущая волатильность для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) составляет 11.38%, в то время как у Global Medical REIT Inc. (GMRE) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что SWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
16.00%
SWBI
GMRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWBI и GMRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Wesson Brands, Inc. и Global Medical REIT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию