PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBI с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWBI и FTBFX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение SWBI с FTBFX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности SWBI и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBI:

-0.96

FTBFX:

0.95

Коэф-т Сортино

SWBI:

-1.19

FTBFX:

1.41

Коэф-т Омега

SWBI:

0.81

FTBFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SWBI:

-0.53

FTBFX:

0.55

Коэф-т Мартина

SWBI:

-1.36

FTBFX:

2.75

Индекс Язвы

SWBI:

28.50%

FTBFX:

1.82%

Дневная вол-ть

SWBI:

40.70%

FTBFX:

5.27%

Макс. просадка

SWBI:

-96.59%

FTBFX:

-17.61%

Текущая просадка

SWBI:

-69.75%

FTBFX:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, SWBI показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: -0.54% против 2.30% соответственно.

SWBI

С начала года

-5.73%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-27.87%

1 год

-38.98%

3 года

-8.82%

5 лет

6.43%

10 лет

-0.54%

FTBFX

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.23%

1 год

5.02%

3 года

2.35%

5 лет

0.54%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smith & Wesson Brands, Inc.

Fidelity Total Bond Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBI и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBI
Ранг риск-скорректированной доходности SWBI, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBI c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа FTBFX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и FTBFX

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности FTBFX в 4.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		5.53%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.53%4.51%4.15%3.34%2.23%5.23%3.04%3.19%2.98%3.21%3.71%3.14%

Просадки

Сравнение просадок SWBI и FTBFX

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки FTBFX в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и FTBFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и FTBFX

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...