PortfoliosLab logo
Сравнение SWBI с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWBI и FTBFX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SWBI и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
907.03%
132.75%
SWBI
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBI:

-1.01

FTBFX:

1.35

Коэф-т Сортино

SWBI:

-1.30

FTBFX:

2.02

Коэф-т Омега

SWBI:

0.79

FTBFX:

1.24

Коэф-т Кальмара

SWBI:

-0.56

FTBFX:

0.67

Коэф-т Мартина

SWBI:

-1.51

FTBFX:

3.96

Индекс Язвы

SWBI:

27.15%

FTBFX:

1.79%

Дневная вол-ть

SWBI:

40.41%

FTBFX:

5.25%

Макс. просадка

SWBI:

-96.59%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

SWBI:

-69.10%

FTBFX:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, SWBI показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: -0.37% против 1.86% соответственно.


SWBI

С начала года

-3.73%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-23.95%

1 год

-41.17%

5 лет

8.38%

10 лет

-0.37%

FTBFX

С начала года

1.28%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

0.71%

1 год

6.62%

5 лет

0.22%

10 лет

1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBI и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWBI
Ранг риск-скорректированной доходности SWBI, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBI c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWBI, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWBI: -1.01
FTBFX: 1.35
Коэффициент Сортино SWBI, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWBI: -1.28
FTBFX: 2.02
Коэффициент Омега SWBI, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWBI: 0.79
FTBFX: 1.24
Коэффициент Кальмара SWBI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWBI: -0.56
FTBFX: 0.67
Коэффициент Мартина SWBI, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWBI: -1.49
FTBFX: 3.96

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
1.35
SWBI
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и FTBFX

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности FTBFX в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.
5.42%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.52%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок SWBI и FTBFX

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.10%
-4.59%
SWBI
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и FTBFX

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
2.06%
SWBI
FTBFX